Сравнение AAXJ с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares Gold Trust (IAU).
AAXJ и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AAXJ и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAXJ и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 4.37% | 31.53% | 10.41% | 4.79% | -20.35% | -5.73% | 23.35% | 17.93% | -15.04% | 41.76% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, AAXJ показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции AAXJ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 7.96% против 14.27% соответственно.
AAXJ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 7.96%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAXJ и IAU
AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
AAXJ vs. IAU — Ранг доходности на риск
AAXJ
IAU
Сравнение AAXJ c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAXJ | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.90 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.33 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.72 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 9.95 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAXJ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.90 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 1.26 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.90 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.65 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между AAXJ и IAU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAXJ и IAU
Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.73% | 1.81% | 1.86% | 1.95% | 1.74% | 2.21% | 1.06% | 1.83% | 2.10% | 1.99% | 1.77% | 2.44% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAXJ и IAU
Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAXJ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -45.14% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -19.18% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -20.93% | -20.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.52% | -21.82% | -22.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -11.71% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -15.98% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 5.23% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAXJ и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) составляет 9.10%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAXJ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 10.44% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 24.15% | -9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 27.64% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 17.70% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 15.83% | +4.17% |