Сравнение AAXJ с EWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM).
AAXJ и EWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AAXJ и EWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAXJ и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 4.37% | 31.53% | 10.41% | 4.79% | -20.35% | -5.73% | 23.35% | 17.93% | -15.04% | 41.76% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
Доходность по периодам
С начала года, AAXJ показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции AAXJ превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 7.96% против 1.84% соответственно.
AAXJ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 7.96%
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAXJ и EWM
AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.
Доходность на риск
AAXJ vs. EWM — Ранг доходности на риск
AAXJ
EWM
Сравнение AAXJ c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAXJ | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.84 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.51 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.17 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 11.70 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAXJ | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.38 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.11 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.07 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между AAXJ и EWM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAXJ и EWM
Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности EWM в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.73% | 1.81% | 1.86% | 1.95% | 1.74% | 2.21% | 1.06% | 1.83% | 2.10% | 1.99% | 1.77% | 2.44% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
Просадки
Сравнение просадок AAXJ и EWM
Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и EWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAXJ | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -89.19% | +39.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -9.09% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -23.84% | -17.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.52% | -43.81% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -7.46% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -31.97% | +17.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.46% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAXJ и EWM
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAXJ | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 5.91% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 10.31% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 15.89% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 13.62% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 16.36% | +3.64% |