Сравнение AAXJ с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
AAXJ и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AAXJ и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAXJ и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 4.37% | 31.53% | 10.41% | 4.79% | -20.35% | -5.73% | 23.35% | 17.93% | -15.04% | 41.76% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, AAXJ показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции AAXJ уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 7.96% против 9.10% соответственно.
AAXJ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 7.96%
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAXJ и EPI
AAXJ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
AAXJ vs. EPI — Ранг доходности на риск
AAXJ
EPI
Сравнение AAXJ c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAXJ | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | -0.39 | +2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | -0.45 | +2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.95 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.40 | +2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | -1.24 | +10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAXJ | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | -0.39 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.41 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.13 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между AAXJ и EPI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAXJ и EPI
Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.73% | 1.81% | 1.86% | 1.95% | 1.74% | 2.21% | 1.06% | 1.83% | 2.10% | 1.99% | 1.77% | 2.44% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок AAXJ и EPI
Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAXJ | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -66.21% | +16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -16.88% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -21.89% | -19.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.52% | -50.29% | +5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -19.56% | +9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -18.68% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 5.45% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAXJ и EPI
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAXJ | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 6.84% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 11.47% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 16.34% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 16.27% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 20.37% | -0.37% |