PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAXJ с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AAXJEPI
Дох-ть с нач. г.7.82%20.85%
Дох-ть за 1 год9.88%35.05%
Дох-ть за 3 года-5.50%12.72%
Дох-ть за 5 лет3.17%18.88%
Дох-ть за 10 лет2.62%9.33%
Коэф-т Шарпа0.742.25
Дневная вол-ть15.28%16.34%
Макс. просадка-49.37%-66.21%
Текущая просадка-25.31%-1.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AAXJ и EPI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и EPI

С начала года, AAXJ показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью 20.85%. За последние 10 лет акции AAXJ уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 2.62% против 9.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.72%
11.07%
AAXJ
EPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Сравнение комиссий AAXJ и EPI

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.


EPI
WisdomTree India Earnings Fund
График комиссии EPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%
График комиссии AAXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAXJ c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAXJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAXJ, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAXJ, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAXJ, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAXJ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAXJ, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.35
EPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPI, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EPI, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EPI, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EPI, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EPI, с текущим значением в 15.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.77

Сравнение коэффициента Шарпа AAXJ и EPI

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа EPI равного 2.25. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAXJ и EPI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.74
2.25
AAXJ
EPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и EPI

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
1.92%2.26%1.73%2.20%1.05%1.82%2.09%1.98%1.76%2.43%1.77%1.76%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.00%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%0.75%

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и EPI

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-25.31%
-1.28%
AAXJ
EPI

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и EPI

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.63%
4.13%
AAXJ
EPI