PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAXJ с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAXJ и EPI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.61%
-12.25%
AAXJ
EPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAXJ:

0.68

EPI:

0.35

Коэф-т Сортино

AAXJ:

1.06

EPI:

0.54

Коэф-т Омега

AAXJ:

1.13

EPI:

1.08

Коэф-т Кальмара

AAXJ:

0.33

EPI:

0.40

Коэф-т Мартина

AAXJ:

2.27

EPI:

1.28

Индекс Язвы

AAXJ:

5.12%

EPI:

4.54%

Дневная вол-ть

AAXJ:

17.16%

EPI:

16.58%

Макс. просадка

AAXJ:

-49.37%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

AAXJ:

-25.30%

EPI:

-13.76%

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность -2.36%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции AAXJ уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 3.22% против 7.97% соответственно.


AAXJ

С начала года

-2.36%

1 месяц

-5.13%

6 месяцев

-4.28%

1 год

11.20%

5 лет

0.34%

10 лет

3.22%

EPI

С начала года

-3.45%

1 месяц

-8.12%

6 месяцев

-12.68%

1 год

3.93%

5 лет

13.42%

10 лет

7.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAXJ и EPI

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.


EPI
WisdomTree India Earnings Fund
График комиссии EPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%
График комиссии AAXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAXJ и EPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAXJ
Ранг риск-скорректированной доходности AAXJ, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAXJ c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAXJ, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.680.35
Коэффициент Сортино AAXJ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.060.54
Коэффициент Омега AAXJ, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.08
Коэффициент Кальмара AAXJ, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.330.40
Коэффициент Мартина AAXJ, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.271.28
AAXJ
EPI

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа EPI равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.68
0.35
AAXJ
EPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и EPI

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности EPI в 0.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
1.90%1.86%2.26%1.73%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%1.78%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.28%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.04%1.20%1.02%

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и EPI

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-25.30%
-13.76%
AAXJ
EPI

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и EPI

Текущая волатильность для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) составляет 4.05%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.05%
4.39%
AAXJ
EPI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab