PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAXJ с DGRO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

AAXJ и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAXJ и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		3.21%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции AAXJ уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 7.92% против 12.88% соответственно.

AAXJ

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.67%
С начала года
3.21%
6 месяцев
4.76%
1 год
31.52%
3 года*
14.32%
5 лет*
2.43%
10 лет*
7.92%

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.21%
1 год
15.91%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий AAXJ и DGRO

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

AAXJ vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAXJDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.11

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.61

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.52

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

6.97

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAXJ vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAXJDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.11

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.74

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.78

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.73

-0.50

Корреляция

Корреляция между AAXJ и DGRO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и DGRO

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности DGRO в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.75%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и DGRO

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

AAXJDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-35.10%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-7.50%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-19.31%

-21.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-35.10%

-9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-4.55%

-6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-3.48%

-10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.39%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и DGRO

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAXJDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

3.57%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

7.20%

+7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.75%

14.47%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

13.83%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

16.62%

+3.38%