PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAXJ с AIA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - AAXJ tracks the MSCI All Country Asia ex Japan Index while AIA tracks the S&P Asia 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, AAXJ returned 10.24%/yr vs 15.10%/yr for AIA. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AAXJ charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for AIA.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 29.50%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 49.51%. За последние 10 лет акции AAXJ уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 10.24% против 15.10% соответственно.

AAXJ

1 день
-1.28%
1 месяц
7.11%
С начала года
29.50%
6 месяцев
32.24%
1 год
54.70%
3 года*
24.06%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.24%

AIA

1 день
-2.07%
1 месяц
12.56%
С начала года
49.51%
6 месяцев
54.95%
1 год
92.58%
3 года*
37.82%
5 лет*
11.96%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAXJ и AIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		29.50%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%
AIA
iShares Asia 50 ETF		49.51%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%

Correlation

The correlation between AAXJ and AIA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2008 г.

0.95

The correlation between AAXJ and AIA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AAXJ и AIA

Секторы
AAXJ
AIA

Технологии

41.6%
56.8%

Финансовые услуги

17.7%
19.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.1%

Промышленность

8.3%
2.6%

Коммуникационные услуги

6.9%
8.9%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Здравоохранение

3.0%
0.9%

Энергетика

2.7%
0.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.7%
0.6%

Технологии

AAXJ
41.6%
AIA
56.8%

Финансовые услуги

AAXJ
17.7%
AIA
19.3%

Потребительский циклический сектор

AAXJ
10.3%
AIA
10.1%

Промышленность

AAXJ
8.3%
AIA
2.6%

Коммуникационные услуги

AAXJ
6.9%
AIA
8.9%

Сырьевые материалы

AAXJ
3.5%
AIA

-

Здравоохранение

AAXJ
3.0%
AIA
0.9%

Энергетика

AAXJ
2.7%
AIA
0.7%

Потребительский защитный сектор

AAXJ
2.4%
AIA

-

Коммунальные услуги

AAXJ
1.8%
AIA

-

Недвижимость

AAXJ
1.7%
AIA
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с VWOAIA с GMFAIA с IEMG

Доходность на риск

AAXJ vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAXJAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
3.62

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
4.28

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.59

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

6.58

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

24.37

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAXJ vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIA равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAXJAIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

3.62

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.47

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.32

-0.04

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и AIA

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAXJAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-60.89%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-14.15%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-21.64%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.74%

-50.17%

+9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-54.64%

+10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-3.24%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-16.67%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.81%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и AIA

Текущая волатильность для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) составляет 8.95%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAXJAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

11.39%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

21.85%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

25.81%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

25.53%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

23.56%

-3.31%

Сравнение комиссий AAXJ и AIA

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AIA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и AIA

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности AIA в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.40%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.67%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AAXJ and AIA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIA has higher volatility (11.39%) compared to AAXJ (8.95%). In terms of maximum drawdown, AAXJ dropped -49.37% vs AIA's -60.89%.

On 10-year performance, AIA leads with 15.10% vs 10.24% for AAXJ. On fees, AIA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AAXJ has been the lower-risk option at 8.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIA has performed better with a 15.10% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for AAXJ.

AIA has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.40% for AAXJ.

AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index, while AIA tracks S&P Asia 50. Their fees differ too: 0.68% for AAXJ and 0.50% for AIA.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAXJ и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор