PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAVM с VSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAVM с VSMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) and VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect, while VSMV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. AAVM is actively managed, while VSMV is passively managed. Over the past 5 years, AAVM returned 6.93%/yr vs 11.41%/yr for VSMV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAVM charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for VSMV.

Доходность

Сравнение доходности AAVM и VSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAVM показывает доходность 17.24%, что значительно выше, чем у VSMV с доходностью 9.56%.

AAVM

1 день
-0.04%
1 месяц
2.41%
С начала года
17.24%
6 месяцев
19.78%
1 год
33.92%
3 года*
19.67%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

VSMV

1 день
0.25%
1 месяц
2.02%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.22%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAVM и VSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		17.24%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%15.71%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.56%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%11.48%

Correlation

The correlation between AAVM and VSMV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.54

The correlation between AAVM and VSMV shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AAVM и VSMV

Секторы
AAVM
VSMV

Промышленность

28.7%
8.5%

Сырьевые материалы

15.4%
1.8%

Потребительский циклический сектор

15.3%
5.0%

Технологии

14.4%
34.4%

Энергетика

6.0%
4.4%

Здравоохранение

5.8%
14.8%

Коммунальные услуги

4.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%
17.6%

Коммуникационные услуги

3.4%
5.4%

Недвижимость

1.4%
0.0%

Финансовые услуги

1.3%
8.1%

Промышленность

AAVM
28.7%
VSMV
8.5%

Сырьевые материалы

AAVM
15.4%
VSMV
1.8%

Потребительский циклический сектор

AAVM
15.3%
VSMV
5.0%

Технологии

AAVM
14.4%
VSMV
34.4%

Энергетика

AAVM
6.0%
VSMV
4.4%

Здравоохранение

AAVM
5.8%
VSMV
14.8%

Коммунальные услуги

AAVM
4.3%
VSMV
0.0%

Потребительский защитный сектор

AAVM
4.0%
VSMV
17.6%

Коммуникационные услуги

AAVM
3.4%
VSMV
5.4%

Недвижимость

AAVM
1.4%
VSMV
0.0%

Финансовые услуги

AAVM
1.3%
VSMV
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с QMOMAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с VFMFAAVM с SPMO
Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с SPYVSMV с VOOVSMV с FDVVVSMV с MGV

Доходность на риск

AAVM vs. VSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVM c VSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAVMVSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.80

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
4.14

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.89

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

18.65

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAVM vs. VSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVM на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMV равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVM и VSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAVMVSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.80

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.89

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.82

-0.47

Просадки

Сравнение просадок AAVM и VSMV

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и VSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAVMVSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-31.33%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-5.18%

-5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-13.22%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-17.96%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.54%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-3.41%

-9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.36%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVM и VSMV

Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что AAVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAVMVSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

2.25%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

6.33%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

9.07%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

12.86%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

15.04%

-0.14%

Сравнение комиссий AAVM и VSMV

AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VSMV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVM и VSMV

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VSMV в 1.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%

Часто задаваемые вопросы

AAVM and VSMV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAVM has higher volatility (4.86%) compared to VSMV (2.25%). In terms of maximum drawdown, AAVM dropped -34.71% vs VSMV's -31.33%.

On 5-year performance, VSMV leads with 11.41% vs 6.93% for AAVM. On fees, VSMV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VSMV has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSMV has performed better with a 11.41% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSMV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for AAVM.

AAVM has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.31% for VSMV.

AAVM is categorized as Multi-factor, while VSMV is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Alpha Architect and Crestview. Their fees differ too: 0.45% for AAVM and 0.35% for VSMV.

VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAVM и VSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор