PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAVM с VSMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAVM с VSMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).

AAVM и VSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAVM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 мая 2017 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AAVM и VSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAVM и VSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		8.20%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%15.71%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		2.92%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%11.48%

Доходность по периодам

С начала года, AAVM показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у VSMV с доходностью 2.92%.

AAVM

1 день
1.90%
1 месяц
-5.09%
С начала года
8.20%
6 месяцев
13.04%
1 год
32.67%
3 года*
14.52%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

VSMV

1 день
0.28%
1 месяц
-3.52%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.10%
1 год
18.74%
3 года*
15.36%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с LVHIAAVM с SPMOAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с QMOMAAVM с GAA
Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с SPYVSMV с FVVSMV с LGLVVSMV с MGVVSMV с FDVVVSMV с VOO

Сравнение комиссий AAVM и VSMV

AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VSMV в 0.35%.

AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

AAVM vs. VSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVM c VSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAVMVSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.40

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.02

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.81

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

9.72

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAVM vs. VSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVM на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMV равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVM и VSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAVMVSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.40

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.87

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.78

-0.49

Корреляция

Корреляция между AAVM и VSMV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVM и VSMV

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VSMV в 1.39%

TTM202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.90%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.39%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%

Просадки

Сравнение просадок AAVM и VSMV

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и VSMV.

Загрузка...

Показатели просадок

AAVMVSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-31.33%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-10.43%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-17.96%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-3.57%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-3.46%

-10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.95%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVM и VSMV

Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что AAVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAVMVSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

2.76%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

6.73%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

13.40%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

12.92%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

15.14%

-0.31%