Сравнение AAVM с SMDX
AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) and SMDX (Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF) are both exchange-traded funds - AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect, while SMDX is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Intech. Both are actively managed. Over the past year, AAVM returned 29.70% vs 30.60% for SMDX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAVM charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for SMDX.
Доходность
Сравнение доходности AAVM и SMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAVM показывает доходность 14.31%, что значительно ниже, чем у SMDX с доходностью 17.33%.
AAVM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 14.31%
- 6 месяцев
- 13.03%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- —
SMDX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 17.33%
- 6 месяцев
- 14.97%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAVM и SMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 14.31% | 20.58% |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 17.33% | 14.46% |
Correlation
The correlation between AAVM and SMDX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between AAVM and SMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAVM vs. SMDX — Ранг доходности на риск
AAVM
SMDX
Сравнение AAVM c SMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAVM | SMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.55 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 12.34 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAVM и SMDX
Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки SMDX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и SMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAVM | SMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -14.52% | -20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -8.66% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | 0.00% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -2.30% | -10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.49% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVM и SMDX
Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что AAVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAVM | SMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 4.04% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 11.79% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 16.62% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 20.94% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 20.94% | -5.98% |
Сравнение комиссий AAVM и SMDX
AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SMDX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAVM и SMDX
Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SMDX в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 1.79% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 0.52% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAVM and SMDX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVM has higher volatility (5.60%) compared to SMDX (4.04%). In terms of maximum drawdown, AAVM dropped -34.71% vs SMDX's -14.52%.
On 1-year performance, SMDX leads with 30.60% vs 29.70% for AAVM. On fees, SMDX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMDX has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMDX has performed better with a 30.60% return vs 29.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMDX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for AAVM.
AAVM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.52% for SMDX.
AAVM is categorized as Multi-factor, while SMDX is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Intech. Their fees differ too: 0.45% for AAVM and 0.35% for SMDX.
AAVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAVM и SMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор