PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAVM с SMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAVM с SMDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) and SMDX (Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF) are both exchange-traded funds - AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect, while SMDX is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Intech. Both are actively managed. Over the past year, AAVM returned 33.92% vs 30.01% for SMDX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAVM charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for SMDX.

Доходность

Сравнение доходности AAVM и SMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAVM показывает доходность 17.24%, что значительно выше, чем у SMDX с доходностью 14.49%.

AAVM

1 день
-0.04%
1 месяц
2.41%
С начала года
17.24%
6 месяцев
19.78%
1 год
33.92%
3 года*
19.67%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

SMDX

1 день
0.68%
1 месяц
1.47%
С начала года
14.49%
6 месяцев
14.27%
1 год
30.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAVM и SMDX

2026 (YTD)2025
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		17.24%20.25%
SMDX
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF		14.49%14.21%

Correlation

The correlation between AAVM and SMDX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г.

0.76

The correlation between AAVM and SMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF

Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с QMOMAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с VFMFAAVM с SPMO
Часто сравнивают с SMDX:
SMDX с LGDXSMDX с FDMSMDX с FYXSMDX с SMDVSMDX с OMFLSMDX с FGSMSMDX с CSB

Доходность на риск

AAVM vs. SMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SMDX
Ранг доходности на риск SMDX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVM c SMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAVMSMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.83

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.69

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.48

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

12.11

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAVM vs. SMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVM на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMDX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVM и SMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAVMSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.83

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.12

-0.78

Просадки

Сравнение просадок AAVM и SMDX

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки SMDX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и SMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAVMSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-14.52%

-20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-8.66%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

0.00%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-2.39%

-10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.48%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVM и SMDX

Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что AAVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAVMSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.13%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

11.51%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

16.51%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

21.16%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

21.16%

-6.26%

Сравнение комиссий AAVM и SMDX

AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SMDX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVM и SMDX

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SMDX в 0.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
SMDX
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF		0.53%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAVM and SMDX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAVM has higher volatility (4.86%) compared to SMDX (4.13%). In terms of maximum drawdown, AAVM dropped -34.71% vs SMDX's -14.52%.

On 1-year performance, AAVM leads with 33.92% vs 30.01% for SMDX. On fees, SMDX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMDX has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAVM has performed better with a 33.92% return vs 30.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for AAVM.

AAVM has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.53% for SMDX.

AAVM is categorized as Multi-factor, while SMDX is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Intech. Their fees differ too: 0.45% for AAVM and 0.35% for SMDX.

AAVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAVM и SMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор