Сравнение AAVM с PALC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC).
AAVM и PALC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAVM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 мая 2017 г.. PALC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AAVM и PALC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAVM и PALC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 6.19% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -7.00% | 3.52% | 18.35% |
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | -0.51% | 7.28% | 21.24% | 17.52% | -14.74% | 41.03% | 22.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AAVM показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у PALC с доходностью -0.51%.
AAVM
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 30.33%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- —
PALC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAVM и PALC
AAVM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PALC в 0.60%.
Доходность на риск
AAVM vs. PALC — Ранг доходности на риск
AAVM
PALC
Сравнение AAVM c PALC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAVM | PALC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.62 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 0.94 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 0.90 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 3.39 | +7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAVM | PALC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.62 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.52 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.87 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между AAVM и PALC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAVM и PALC
Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности PALC в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 1.93% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 1.17% | 1.08% | 0.93% | 0.74% | 1.69% | 0.64% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAVM и PALC
Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки PALC в -24.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и PALC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAVM | PALC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -24.45% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -10.54% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -24.45% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -7.02% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -6.46% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.79% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVM и PALC
Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что AAVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAVM | PALC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 4.27% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 9.17% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 14.81% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 16.23% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 17.23% | -2.41% |