PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAVM с PALC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAVM с PALC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) and PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) are both exchange-traded funds - AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect, while PALC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. AAVM is actively managed, while PALC is passively managed. Over the past 5 years, AAVM returned 6.52%/yr vs 9.69%/yr for PALC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAVM charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for PALC.

Доходность

Сравнение доходности AAVM и PALC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAVM показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у PALC с доходностью 12.50%.

AAVM

1 день
0.68%
1 месяц
-2.77%
С начала года
14.31%
6 месяцев
13.03%
1 год
29.70%
3 года*
18.35%
5 лет*
6.52%
10 лет*
—

PALC

1 день
1.86%
1 месяц
3.54%
С начала года
12.50%
6 месяцев
11.22%
1 год
22.30%
3 года*
17.67%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAVM и PALC

2026 (YTD)202520242023202220212020
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		14.31%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%18.91%
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		12.50%7.28%21.24%17.52%-14.74%41.03%23.19%

Correlation

The correlation between AAVM and PALC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.62

The correlation between AAVM and PALC shifts across timeframes, from 0.62 (5 years) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AAVM и PALC

Секторы
AAVM
PALC

Промышленность

25.5%
15.8%

Технологии

13.6%
21.3%

Потребительский циклический сектор

13.5%
4.4%

Энергетика

12.6%
3.5%

Сырьевые материалы

12.2%
2.4%

Здравоохранение

5.8%
27.1%

Коммуникационные услуги

5.8%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
12.5%

Коммунальные услуги

3.8%
2.3%

Финансовые услуги

1.3%
8.4%

Недвижимость

1.3%
0.3%

Промышленность

AAVM
25.5%
PALC
15.8%

Технологии

AAVM
13.6%
PALC
21.3%

Потребительский циклический сектор

AAVM
13.5%
PALC
4.4%

Энергетика

AAVM
12.6%
PALC
3.5%

Сырьевые материалы

AAVM
12.2%
PALC
2.4%

Здравоохранение

AAVM
5.8%
PALC
27.1%

Коммуникационные услуги

AAVM
5.8%
PALC
1.7%

Потребительский защитный сектор

AAVM
4.7%
PALC
12.5%

Коммунальные услуги

AAVM
3.8%
PALC
2.3%

Финансовые услуги

AAVM
1.3%
PALC
8.4%

Недвижимость

AAVM
1.3%
PALC
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с QMOMAAVM с VTAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с VFMFAAVM с SPMO
Часто сравнивают с PALC:
PALC с PAMCPALC с ROUSPALC с QVMLPALC с SPYPALC с AFLGPALC с EWZPALC с VOO

Доходность на риск

AAVM vs. PALC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PALC
Ранг доходности на риск PALC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVM c PALC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAVMPALCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.67

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.31

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.51

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

9.07

+2.08

AAVM vs. PALC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVM на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALC равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVM и PALC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAVM и PALC

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки PALC в -24.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и PALC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAVMPALCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-24.45%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-8.94%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-17.39%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-24.45%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-0.86%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-6.29%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.47%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVM и PALC

Текущая волатильность для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) составляет 5.60%, в то время как у Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что AAVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAVMPALCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

7.54%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

10.99%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

13.40%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

16.49%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

17.23%

-2.27%

Сравнение комиссий AAVM и PALC

AAVM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PALC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVM и PALC

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности PALC в 1.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.79%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		1.04%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAVM and PALC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALC has higher volatility (7.54%) compared to AAVM (5.60%). In terms of maximum drawdown, AAVM dropped -34.71% vs PALC's -24.45%.

On 5-year performance, PALC leads with 9.69% vs 6.52% for AAVM. On fees, AAVM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, AAVM has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PALC has performed better with a 9.69% return vs 6.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for PALC.

AAVM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.04% for PALC.

AAVM is categorized as Multi-factor, while PALC is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Pacer. Their fees differ too: 0.45% for AAVM and 0.60% for PALC.

AAVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAVM и PALC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор