Сравнение AAVM с MFEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM).
AAVM и MFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAVM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 мая 2017 г.. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AAVM и MFEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAVM и MFEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 8.20% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -7.00% | 3.52% | 4.69% | 4.59% | -15.64% | 10.88% |
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 8.85% | 25.33% | 4.73% | 15.14% | -19.50% | 10.77% | 11.33% | 15.26% | -14.64% | 4.82% |
Доходность по периодам
С начала года, AAVM показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у MFEM с доходностью 8.85%.
AAVM
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
MFEM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 12.85%
- 1 год
- 35.46%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAVM и MFEM
AAVM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MFEM в 0.49%.
Доходность на риск
AAVM vs. MFEM — Ранг доходности на риск
AAVM
MFEM
Сравнение AAVM c MFEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAVM | MFEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.90 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.48 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.80 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 10.54 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAVM | MFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.90 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.41 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.33 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между AAVM и MFEM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAVM и MFEM
Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности MFEM в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 1.90% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 2.56% | 2.77% | 5.89% | 4.01% | 7.01% | 29.96% | 1.70% | 2.37% | 1.18% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок AAVM и MFEM
Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки MFEM в -43.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и MFEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAVM | MFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -43.32% | +8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -12.86% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -31.39% | +7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -9.77% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -11.67% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.42% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVM и MFEM
Текущая волатильность для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) составляет 7.71%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что AAVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAVM | MFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 8.92% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 14.45% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 18.72% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 16.12% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 19.22% | -4.39% |