PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAVM с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAVM с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, AAVM returned 6.93%/yr vs 13.84%/yr for AVDV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAVM charges 0.45%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности AAVM и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAVM показывает доходность 17.24%, а AVDV немного ниже – 16.64%.

AAVM

1 день
-0.04%
1 месяц
2.41%
С начала года
17.24%
6 месяцев
19.78%
1 год
33.92%
3 года*
19.67%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAVM и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		17.24%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%7.44%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between AAVM and AVDV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.70

The correlation between AAVM and AVDV shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AAVM и AVDV

Секторы
AAVM
AVDV

Промышленность

28.7%
21.3%

Сырьевые материалы

15.4%
22.5%

Потребительский циклический сектор

15.3%
14.4%

Технологии

14.4%
6.4%

Энергетика

6.0%
10.8%

Здравоохранение

5.8%
2.1%

Коммунальные услуги

4.3%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.0%

Недвижимость

1.4%
1.1%

Финансовые услуги

1.3%
13.7%

Промышленность

AAVM
28.7%
AVDV
21.3%

Сырьевые материалы

AAVM
15.4%
AVDV
22.5%

Потребительский циклический сектор

AAVM
15.3%
AVDV
14.4%

Технологии

AAVM
14.4%
AVDV
6.4%

Энергетика

AAVM
6.0%
AVDV
10.8%

Здравоохранение

AAVM
5.8%
AVDV
2.1%

Коммунальные услуги

AAVM
4.3%
AVDV
1.7%

Потребительский защитный сектор

AAVM
4.0%
AVDV
3.4%

Коммуникационные услуги

AAVM
3.4%
AVDV
2.0%

Недвижимость

AAVM
1.4%
AVDV
1.1%

Финансовые услуги

AAVM
1.3%
AVDV
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с QMOMAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с VFMFAAVM с SPMO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

AAVM vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVM c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAVMAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.87

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.80

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.38

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

13.70

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAVM vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVM на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVM и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAVMAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.87

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.80

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.80

-0.45

Просадки

Сравнение просадок AAVM и AVDV

Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAVMAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-43.01%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-13.19%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-14.17%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-28.08%

+4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.83%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-6.77%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.24%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVM и AVDV

Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 4.86% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAVMAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.79%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

13.07%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

15.54%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

17.29%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

19.72%

-4.82%

Сравнение комиссий AAVM и AVDV

AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVM и AVDV

Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAVM and AVDV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAVM has higher volatility (4.86%) compared to AVDV (4.79%). In terms of maximum drawdown, AAVM dropped -34.71% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.84% vs 6.93% for AAVM. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.84% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.45% for AAVM.

AVDV has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.75% for AAVM.

AAVM is categorized as Multi-factor, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Avantis. Their fees differ too: 0.45% for AAVM and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAVM и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор