Сравнение AAVM с AAUS
AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) and AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) are both exchange-traded funds - AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect, while AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAVM charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for AAUS.
Доходность
Сравнение доходности AAVM и AAUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAVM показывает доходность 17.24%, что значительно выше, чем у AAUS с доходностью 9.99%.
AAVM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 17.24%
- 6 месяцев
- 19.78%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- —
AAUS
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAVM и AAUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 17.24% | 9.86% |
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.99% | 9.66% |
Correlation
The correlation between AAVM and AAUS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAVM vs. AAUS — Ранг доходности на риск
AAVM
AAUS
Сравнение AAVM c AAUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) и Alpha Architect US Equity ETF (AAUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAVM | AAUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAVM | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.95 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок AAVM и AAUS
Максимальная просадка AAVM за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки AAUS в -9.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVM и AAUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAVM | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -9.13% | -25.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.27% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -1.31% | -12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVM и AAUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAVM | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 12.43% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 12.43% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 12.43% | +2.47% |
Сравнение комиссий AAVM и AAUS
AAVM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AAUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAVM и AAUS
Дивидендная доходность AAVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности AAUS в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 1.75% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
AAVM and AAUS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for AAVM.
AAVM has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.33% for AAUS.
AAVM is categorized as Multi-factor, while AAUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.45% for AAVM and 0.15% for AAUS.
Подберите оптимальное распределение для AAVM и AAUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор