Сравнение AAUS с IVAL
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for IVAL.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и IVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 13.29%.
AAUS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVAL
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 16.64%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение доходности по годам AAUS и IVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.48% | 9.66% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 13.29% | 10.72% |
Correlation
The correlation between AAUS and IVAL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. IVAL — Ранг доходности на риск
AAUS
IVAL
Сравнение AAUS c IVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUS | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.34 | +1.56 |
Просадки
Сравнение просадок AAUS и IVAL
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и IVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -46.09% | +36.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -2.94% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -12.00% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и IVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 15.37% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 17.74% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 18.84% | -6.39% |
Сравнение комиссий AAUS и IVAL
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IVAL в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и IVAL
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности IVAL в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.34% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.66% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and IVAL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for IVAL.
IVAL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.34% for AAUS.
AAUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while IVAL is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.39% for IVAL.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и IVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор