Сравнение AAUS с IVAL
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for IVAL.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и IVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 9.95%.
AAUS
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVAL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам AAUS и IVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 6.59% | 10.11% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 9.95% | 14.24% |
Correlation
The correlation between AAUS and IVAL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. IVAL — Ранг доходности на риск
AAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVAL
Сравнение AAUS c IVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUS | IVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUS и IVAL
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и IVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -46.09% | +36.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -5.80% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -11.96% | +10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и IVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 15.59% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 17.75% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 18.67% | -5.76% |
Сравнение комиссий AAUS и IVAL
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IVAL в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и IVAL
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IVAL в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.35% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 1.58% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and IVAL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for IVAL.
IVAL has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.35% for AAUS.
AAUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while IVAL is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.39% for IVAL.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и IVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор