Сравнение AAUS с ABCS
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) are both exchange-traded funds - AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while ABCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the BNY Mellon ABC Index. AAUS is actively managed, while ABCS is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.27%/yr for ABCS.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и ABCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у ABCS с доходностью 6.97%.
AAUS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABCS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAUS и ABCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.48% | 9.66% |
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 6.97% | 3.64% |
Correlation
The correlation between AAUS and ABCS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. ABCS — Ранг доходности на риск
AAUS
ABCS
Сравнение AAUS c ABCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUS | ABCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.76 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок AAUS и ABCS
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки ABCS в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и ABCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | ABCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -20.52% | +11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.49% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -3.53% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и ABCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | ABCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 13.60% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 17.09% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 17.09% | -4.64% |
Сравнение комиссий AAUS и ABCS
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ABCS в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и ABCS
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ABCS в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.34% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 1.26% | 1.37% | 1.39% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and ABCS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.27% for ABCS.
ABCS has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.34% for AAUS.
AAUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while ABCS is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.27% for ABCS.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и ABCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор