Сравнение AAUS с BOXA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA).
AAUS и BOXA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAUS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 июл. 2025 г.. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AAUS и BOXA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAUS и BOXA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | -4.26% | 9.66% |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | -0.12% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у BOXA с доходностью -0.12%.
AAUS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXA
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAUS и BOXA
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOXA в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AAUS vs. BOXA — Ранг доходности на риск
AAUS
BOXA
Сравнение AAUS c BOXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUS | BOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.00 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между AAUS и BOXA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и BOXA
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности BOXA в 0.13%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.38% | 0.37% |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 0.13% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок AAUS и BOXA
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что больше максимальной просадки BOXA в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и BOXA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAUS | BOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -2.87% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -1.98% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -0.59% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и BOXA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAUS | BOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 4.14% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 4.18% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 4.18% | +8.61% |