Сравнение AAUS с BRNY
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for BRNY.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и BRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у BRNY с доходностью 14.86%.
AAUS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRNY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- 30.97%
- 3 года*
- 27.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAUS и BRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 6.04% | 10.11% |
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 14.86% | 11.62% |
Correlation
The correlation between AAUS and BRNY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. BRNY — Ранг доходности на риск
AAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BRNY
Сравнение AAUS c BRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUS | BRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUS и BRNY
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и BRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | BRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -19.14% | +10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -1.29% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -2.76% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и BRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | BRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 14.77% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 17.22% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.87% | 17.22% | -4.35% |
Сравнение комиссий AAUS и BRNY
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и BRNY
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности BRNY в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.35% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.20% | 0.30% | 0.23% | 0.68% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and BRNY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.
AAUS has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.20% for BRNY.
Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.79% for BRNY.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и BRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор