- Эмитент
- Alpha Architect
- Дата выпуска
- 22 июл. 2025 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 23K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.34M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AAUS
Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) прибавил 12.1% с начала года. Текущая цена акции AAUS — $62.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) показал доход в 12.14% с начала года и 24.12% за последние 12 месяцев.
Alpha Architect US Equity ETF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 11.93%
- С начала года
- 12.14%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AAUS по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении AAUS закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.98% | -1.17% | -4.75% | 10.01% | 5.18% | -1.43% | 0.33% | 3.09% | 12.14% | ||||
| 2025 | 0.08% | 3.19% | 4.08% | 2.37% | 0.16% | -0.09% | 10.11% |
Метрики бенчмарка
Alpha Architect US Equity ETF has an annualized alpha of 1.08%, beta of 0.99, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 23, 2025.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.98, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.08%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 103.32%
- Участие в снижении
- 98.71%
Комиссия
Комиссия AAUS составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAUS имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 72% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.50 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 10.58 | +0.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alpha Architect US Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 |
Дивидендный доход | 0.33% | 0.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alpha Architect US Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.20 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alpha Architect US Equity ETF показал максимальную просадку в 9.13%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.
Текущая просадка Alpha Architect US Equity ETF составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-9.13%март 2026 г. | 2mo 16d | 16d | 3mo 2dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.06%нояб. 2025 г. | 22d | 1mo 3d | 1mo 25dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-4.43%июнь 2026 г. | 7d | 1mo 25d | 2mo 2dиюнь 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
-2.90%окт. 2025 г. | 1d | 14d | 15dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-2.79%авг. 2025 г. | 3d | 5d | 8dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| AAUS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -56.78% | +47.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -9.10% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.17% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -10.69% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.14% | +0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AAUS
Добавьте Alpha Architect US Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AAUS