PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAUS с AAVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAUS с AAVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM).

AAUS и AAVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAUS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 июл. 2025 г.. AAVM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AAUS и AAVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAUS и AAVM

2026 (YTD)2025
AAUS
Alpha Architect US Equity ETF		-4.26%9.66%
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		8.20%9.86%

Доходность по периодам

С начала года, AAUS показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у AAVM с доходностью 8.20%.

AAUS

1 день
0.72%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-2.33%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAVM

1 день
1.90%
1 месяц
-5.09%
С начала года
8.20%
6 месяцев
13.04%
1 год
32.67%
3 года*
14.52%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect US Equity ETF

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Часто сравнивают с AAUS:
AAUS с VOOAAUS с ABCSAAUS с XDIVAAUS с BOXAAAUS с CAOSAAUS с FTAGAAUS с QMOM
Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с LVHIAAVM с SPMOAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с GAAAAVM с QMOM

Сравнение комиссий AAUS и AAVM

AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AAVM в 0.45%.

AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF
AAUS
Alpha Architect US Equity ETF

Доходность на риск

AAUS vs. AAVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAUS
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAUS c AAVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AAUS vs. AAVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAUSAAVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.74

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.29

+0.28

Корреляция

Корреляция между AAUS и AAVM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAUS и AAVM

Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности AAVM в 1.90%

TTM202520242023202220212020201920182017
AAUS
Alpha Architect US Equity ETF		0.38%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.90%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Просадки

Сравнение просадок AAUS и AAVM

Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки AAVM в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и AAVM.

Загрузка...

Показатели просадок

AAUSAAVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.13%

-34.71%

+25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-5.82%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-13.55%

+12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAUS и AAVM

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAUSAAVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

18.91%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

15.66%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

14.83%

-2.04%