Сравнение AAUS с AAVM
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) are both exchange-traded funds - AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for AAVM.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и AAVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у AAVM с доходностью 13.98%.
AAUS
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAVM
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAUS и AAVM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 6.59% | 10.11% |
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 13.98% | 12.07% |
Correlation
The correlation between AAUS and AAVM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. AAVM — Ранг доходности на риск
AAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AAVM
Сравнение AAUS c AAVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUS | AAVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUS и AAVM
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки AAVM в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и AAVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | AAVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -34.71% | +25.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -3.36% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -13.25% | +11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и AAVM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | AAVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 16.05% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 15.80% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 14.96% | -2.05% |
Сравнение комиссий AAUS и AAVM
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AAVM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и AAVM
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности AAVM в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.35% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 1.80% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and AAVM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for AAVM.
AAVM has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.35% for AAUS.
AAUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while AAVM is Multi-factor. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.45% for AAVM.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и AAVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор