Сравнение AATIX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
AATIX управляется Ancora. Фонд был запущен 2 янв. 2013 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности AATIX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AATIX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AATIX Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund | -2.61% | 4.07% | 10.12% | 21.23% | -17.34% | 24.46% | 12.14% | 24.90% | -12.42% | 19.06% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, AATIX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции AATIX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 8.72% против 9.87% соответственно.
AATIX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 7.96%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 8.72%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AATIX и SWSSX
AATIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
AATIX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
AATIX
SWSSX
Сравнение AATIX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AATIX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.11 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.66 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.81 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 6.78 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AATIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.11 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.16 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.41 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.34 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между AATIX и SWSSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AATIX и SWSSX
Дивидендная доходность AATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AATIX Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund | 9.01% | 8.77% | 0.00% | 1.88% | 2.21% | 23.11% | 0.28% | 0.05% | 7.60% | 7.54% | 0.14% | 1.01% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок AATIX и SWSSX
Максимальная просадка AATIX за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AATIX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AATIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.10% | -60.34% | -36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -13.90% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.10% | -31.93% | -65.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.10% | -41.81% | -55.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.41% | -7.91% | -88.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -10.78% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 3.71% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AATIX и SWSSX
Текущая волатильность для Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) составляет 6.74%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что AATIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AATIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 7.53% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 14.53% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 23.31% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,170.00% | 22.62% | +1,147.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 827.32% | 24.05% | +803.27% |