Сравнение AATIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AATIX управляется Ancora. Фонд был запущен 2 янв. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AATIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AATIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AATIX Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund | -2.61% | 4.07% | 10.12% | 21.23% | -17.34% | 24.46% | 12.14% | 24.90% | -12.42% | 19.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AATIX показывает доходность -2.61%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AATIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.72% против 14.14% соответственно.
AATIX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 7.96%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 8.72%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AATIX и VOO
AATIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
AATIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
AATIX
VOO
Сравнение AATIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AATIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.01 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.53 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.55 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 7.31 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AATIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.01 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.71 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.79 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.83 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между AATIX и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AATIX и VOO
Дивидендная доходность AATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AATIX Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund | 9.01% | 8.77% | 0.00% | 1.88% | 2.21% | 23.11% | 0.28% | 0.05% | 7.60% | 7.54% | 0.14% | 1.01% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AATIX и VOO
Максимальная просадка AATIX за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AATIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AATIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.10% | -33.99% | -63.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -11.98% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.10% | -24.52% | -72.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.10% | -33.99% | -63.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.41% | -5.55% | -90.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -3.72% | -11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 2.55% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AATIX и VOO
Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AATIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AATIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 5.34% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 9.47% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 18.11% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,170.00% | 16.82% | +1,153.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 827.32% | 17.99% | +809.33% |