Сравнение AATIX с DFISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).

AATIX управляется Ancora. Фонд был запущен 2 янв. 2013 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AATIX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AATIX и DFISX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AATIX Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund	-2.61%	4.07%	10.12%	21.23%	-17.34%	24.46%	12.14%	24.90%	-12.42%	19.06%
DFISX DFA International Small Company Portfolio	1.00%	36.35%	3.76%	14.46%	-17.13%	10.71%	9.27%	24.18%	-19.42%	24.78%

Доходность по периодам

С начала года, AATIX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции AATIX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 8.72% против 7.99% соответственно.

AATIX

1 день: 2.51%

1 месяц: -9.20%

С начала года: -2.61%

6 месяцев: -2.97%

1 год: 7.96%

3 года*: 9.40%

5 лет*: 3.79%

10 лет*: 8.72%

DFISX

1 день: 3.03%

1 месяц: -7.73%

С начала года: 1.00%

6 месяцев: 5.20%

1 год: 30.54%

3 года*: 15.42%

5 лет*: 6.89%

10 лет*: 7.99%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund

Название символа

DFA International Small Company Portfolio

Часто сравнивают с AATIX:

AATIX с VOO AATIX с AAIIX AATIX с ADEIX AATIX с ANCIX AATIX с BOSOX AATIX с VSCIX AATIX с CAMSX

Часто сравнивают с DFISX:

DFISX с DISVX DFISX с VTMGX DFISX с DFIS DFISX с VTIAX DFISX с FNDC DFISX с DFIVX DFISX с AVDV

Сравнение комиссий AATIX и DFISX

AATIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.

AATIX

Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund

DFISX

DFA International Small Company Portfolio

Доходность на риск

AATIX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AATIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFISX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AATIX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AATIX	DFISX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.39	1.99	-1.60
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.71	2.56	-1.85
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.39	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.62	2.34	-1.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.92	9.16	-7.24
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AATIX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AATIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа DFISX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AATIX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AATIX	DFISX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.39	1.99	-1.60
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.00	0.44	-0.44
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.01	0.50	-0.49
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.01	0.45	-0.44

Корреляция

Корреляция между AATIX и DFISX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AATIX и DFISX

Дивидендная доходность AATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности DFISX в 3.11%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AATIX Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund	9.01%	8.77%	0.00%	1.88%	2.21%	23.11%	0.28%	0.05%	7.60%	7.54%	0.14%	1.01%
DFISX DFA International Small Company Portfolio	3.11%	3.19%	3.39%	3.01%	3.51%	3.06%	1.71%	4.54%	7.74%	1.27%	4.44%	4.47%

Просадки

Сравнение просадок AATIX и DFISX

Максимальная просадка AATIX за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AATIX и DFISX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AATIX	DFISX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.10%	-60.66%	-36.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.95%	-11.96%	-1.99%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-97.10%	-35.06%	-62.04%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-97.10%	-43.00%	-54.10%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-96.41%	-9.09%	-87.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.79%	-11.69%	-3.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.49%	3.05%	+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AATIX и DFISX

Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеют волатильность 6.74% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AATIX	DFISX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.74%	6.81%	-0.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.59%	10.46%	+2.13%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.27%	15.63%	+5.64%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	1,170.00%	15.80%	+1,154.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	827.32%	16.13%	+811.19%

Сравнение AATIX с DFISX

Доходность

Сравнение доходности AATIX и DFISX

Сравнение доходности по годам AATIX и DFISX

Доходность по периодам

AATIX

DFISX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AATIX и DFISX

Доходность на риск

AATIX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

AATIX

DFISX

Сравнение AATIX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AATIX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AATIX и DFISX

Просадки

Сравнение просадок AATIX и DFISX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AATIX и DFISX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)