PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US03332V7652

CUSIP

03332V765

Эмитент

Ancora

Дата выпуска

2 янв. 2013 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AATIX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AATIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AATIX с VOO
Популярные сравнения:
AATIX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
127.64%
312.64%
AATIX (Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund показал доход в 28.71% с начала года и 36.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund составила 5.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.


AATIX

С начала года

28.71%

1 месяц

11.44%

6 месяцев

18.78%

1 год

36.38%

5 лет (среднегодовая)

8.12%

10 лет (среднегодовая)

5.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.47%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

14.30%

1 год

31.29%

5 лет (среднегодовая)

14.18%

10 лет (среднегодовая)

11.29%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AATIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.40%4.98%6.95%-5.12%3.17%-2.91%8.50%0.46%1.43%-0.70%28.71%
202311.00%-2.13%-4.87%-0.47%-2.84%10.10%4.30%-1.82%-4.51%-4.20%7.63%8.28%20.12%
2022-5.63%-0.54%-1.86%-5.50%0.45%-11.45%8.43%-2.35%-10.09%12.14%4.63%-6.51%-19.13%
20210.57%7.74%5.19%5.69%3.30%-1.83%-1.35%0.61%-3.56%3.55%-3.24%-13.45%1.40%
2020-2.99%-9.70%-22.21%11.19%6.80%1.10%3.81%4.42%-1.36%1.89%15.34%9.09%12.14%
201911.91%5.18%-1.28%4.10%-9.32%5.57%-0.89%-3.39%3.15%2.36%3.66%2.93%24.91%
20183.92%-3.09%0.13%1.08%3.47%-1.16%1.97%2.42%-1.83%-8.42%-0.46%-16.64%-18.79%
20170.71%3.25%0.27%1.98%0.74%2.06%2.02%-0.89%2.51%1.01%2.61%-5.44%11.06%
2016-6.97%2.41%7.40%1.38%2.96%-1.48%5.44%0.45%-0.97%-3.01%6.51%2.25%16.58%
2015-4.54%7.18%0.15%-1.24%0.22%-0.51%-1.77%-6.46%-6.43%5.41%1.06%-2.72%-10.11%
2014-2.50%6.07%-1.39%-3.27%2.84%3.51%-4.04%2.41%-4.48%3.23%1.94%-0.86%2.82%
20133.20%-1.07%5.88%-0.19%4.91%-0.71%5.96%-3.36%4.26%4.58%4.54%0.53%31.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AATIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AATIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AATIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AATIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AATIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AATIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AATIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AATIX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.342.66
Коэффициент Сортино AATIX, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.203.53
Коэффициент Омега AATIX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.49
Коэффициент Кальмара AATIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.423.84
Коэффициент Мартина AATIX, с текущим значением в 13.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0013.1017.03
AATIX
^GSPC

Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
2.66
AATIX (Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.05$0.10$0.152014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.16$0.16$0.00$0.08$0.05$0.01$0.03$0.05$0.02$0.01$0.14

Дивидендный доход

0.74%0.95%0.00%0.46%0.28%0.05%0.23%0.30%0.14%0.11%1.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2014$0.14$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
AATIX (Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 46.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.34%30 авг. 2018 г.39223 мар. 2020 г.1818 дек. 2020 г.573
-40.82%9 июн. 2021 г.33230 сент. 2022 г.54125 нояб. 2024 г.873
-25.49%16 апр. 2015 г.2079 февр. 2016 г.20225 нояб. 2016 г.409
-13.11%7 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.5124 дек. 2014 г.121
-10.27%22 дек. 2017 г.328 февр. 2018 г.13421 авг. 2018 г.166

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund составляет 5.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.52%
4.02%
AATIX (Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab