Сравнение AATIX с CSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).
AATIX управляется Ancora. Фонд был запущен 2 янв. 2013 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AATIX и CSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AATIX и CSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AATIX Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund | -2.61% | 4.07% | 10.12% | 21.23% | -17.34% | 24.46% | 12.14% | 24.90% | -12.42% | 13.10% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.93% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, AATIX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 3.93%.
AATIX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 7.96%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 8.72%
CSMDX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AATIX и CSMDX
AATIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии CSMDX в 0.95%.
Доходность на риск
AATIX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск
AATIX
CSMDX
Сравнение AATIX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AATIX | CSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.63 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.05 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.94 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 3.52 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AATIX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.63 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.41 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между AATIX и CSMDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AATIX и CSMDX
Дивидендная доходность AATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности CSMDX в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AATIX Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund | 9.01% | 8.77% | 0.00% | 1.88% | 2.21% | 23.11% | 0.28% | 0.05% | 7.60% | 7.54% | 0.14% | 1.01% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.02% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AATIX и CSMDX
Максимальная просадка AATIX за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AATIX и CSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AATIX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.10% | -37.28% | -59.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -13.33% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.10% | -24.60% | -72.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.41% | -7.03% | -89.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -5.84% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 3.55% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AATIX и CSMDX
Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что AATIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AATIX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 5.30% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 10.48% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 19.41% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,170.00% | 18.15% | +1,151.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 827.32% | 19.26% | +808.06% |