Сравнение AATIX с FSOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).
AATIX управляется Ancora. Фонд был запущен 2 янв. 2013 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AATIX и FSOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AATIX и FSOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AATIX Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund | -2.61% | 4.07% | 10.12% | 21.23% | -17.34% | 24.46% | 12.14% | 24.90% | -12.42% | 19.06% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.69% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 23.39% | 17.03% | 29.92% | -8.12% | 11.10% |
Доходность по периодам
С начала года, AATIX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции AATIX уступали акциям FSOPX по среднегодовой доходности: 8.72% против 11.92% соответственно.
AATIX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 7.96%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 8.72%
FSOPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AATIX и FSOPX
AATIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.
Доходность на риск
AATIX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск
AATIX
FSOPX
Сравнение AATIX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AATIX | FSOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.48 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 2.13 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.35 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 10.03 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AATIX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.48 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.40 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.55 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.36 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между AATIX и FSOPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AATIX и FSOPX
Дивидендная доходность AATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности FSOPX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AATIX Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund | 9.01% | 8.77% | 0.00% | 1.88% | 2.21% | 23.11% | 0.28% | 0.05% | 7.60% | 7.54% | 0.14% | 1.01% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.22% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок AATIX и FSOPX
Максимальная просадка AATIX за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AATIX и FSOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AATIX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.10% | -61.75% | -35.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -13.87% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.10% | -30.06% | -67.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.10% | -39.15% | -57.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.41% | -6.29% | -90.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -10.45% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 3.25% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AATIX и FSOPX
Текущая волатильность для Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) составляет 6.74%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что AATIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AATIX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 8.00% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 13.55% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 22.47% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,170.00% | 21.70% | +1,148.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 827.32% | 21.93% | +805.39% |