PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AATIX с FSOPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AATIX с FSOPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AATIX (Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund) and FSOPX (Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AATIX returned 8.94%/yr vs 12.77%/yr for FSOPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AATIX charges 1.22%/yr vs 0.00%/yr for FSOPX.

Доходность

Сравнение доходности AATIX и FSOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AATIX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 16.83%. За последние 10 лет акции AATIX уступали акциям FSOPX по среднегодовой доходности: 8.94% против 12.77% соответственно.

AATIX

1 день
0.37%
1 месяц
1.62%
С начала года
4.10%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.84%
3 года*
11.58%
5 лет*
3.68%
10 лет*
8.94%

FSOPX

1 день
0.85%
1 месяц
1.12%
С начала года
16.83%
6 месяцев
15.66%
1 год
40.89%
3 года*
21.01%
5 лет*
11.01%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AATIX и FSOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AATIX
Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund		4.10%4.07%10.12%21.23%-17.34%24.46%12.14%24.90%-12.42%19.06%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		16.83%15.81%15.31%20.38%-17.82%23.39%17.03%29.92%-8.12%11.10%

Correlation

The correlation between AATIX and FSOPX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2013 г.

0.92

The correlation between AATIX and FSOPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с AATIX:
AATIX с VOOAATIX с ADEIXAATIX с AAIIXAATIX с CSMDXAATIX с DFISXAATIX с BOSOXAATIX с AUERX
Часто сравнивают с FSOPX:
FSOPX с FSMDFSOPX с FSSNXFSOPX с FDSCXFSOPX с VSCIXFSOPX с VIOOFSOPX с FLCNXFSOPX с ARTKX

Доходность на риск

AATIX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AATIX
Ранг доходности на риск AATIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AATIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AATIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AATIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AATIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AATIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FSOPX
Ранг доходности на риск FSOPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AATIX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AATIXFSOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.42

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
3.41

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

4.35

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.24

17.03

-13.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AATIX vs. FSOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AATIX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FSOPX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AATIX и FSOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AATIXFSOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.42

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.51

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Просадки

Сравнение просадок AATIX и FSOPX

Максимальная просадка AATIX за все время составила -43.17%, что меньше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AATIX и FSOPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AATIXFSOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-61.75%

+18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-9.99%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.94%

-27.17%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-30.06%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.17%

-39.15%

-4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-1.66%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-10.37%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.54%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AATIX и FSOPX

Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) имеют волатильность 5.05% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AATIXFSOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.26%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

13.46%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

17.92%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

21.70%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

21.99%

-1.10%

Сравнение комиссий AATIX и FSOPX

AATIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AATIX и FSOPX

Дивидендная доходность AATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности FSOPX в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AATIX
Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund		8.43%8.77%0.00%1.88%2.21%23.11%0.28%0.05%7.60%7.54%0.14%1.01%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		3.78%4.41%9.41%0.98%5.16%30.85%2.01%6.67%13.99%10.31%0.69%5.93%

Часто задаваемые вопросы

AATIX and FSOPX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSOPX has higher volatility (5.26%) compared to AATIX (5.05%). In terms of maximum drawdown, AATIX dropped -43.17% vs FSOPX's -61.75%.

FSOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AATIX и FSOPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор