PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AATIX с ADEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AATIX с ADEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AATIX (Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund) and ADEIX (Ancora Dividend Value Equity Fund) are both mutual funds - AATIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Ancora, while ADEIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Ancora. Over the past 5 years, AATIX returned 3.68%/yr vs 7.18%/yr for ADEIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AATIX charges 1.22%/yr vs 1.21%/yr for ADEIX.

Доходность

Сравнение доходности AATIX и ADEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AATIX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у ADEIX с доходностью 3.34%.

AATIX

1 день
0.37%
1 месяц
1.62%
С начала года
4.10%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.84%
3 года*
11.58%
5 лет*
3.68%
10 лет*
8.94%

ADEIX

1 день
0.73%
1 месяц
3.11%
С начала года
3.34%
6 месяцев
2.48%
1 год
11.64%
3 года*
11.88%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AATIX и ADEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AATIX
Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund		4.10%4.07%10.12%21.23%-17.34%24.46%12.14%7.79%
ADEIX
Ancora Dividend Value Equity Fund		3.34%7.64%12.59%13.93%-11.41%27.35%8.93%14.82%

Correlation

The correlation between AATIX and ADEIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2019 г.

0.85

The correlation between AATIX and ADEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund

Ancora Dividend Value Equity Fund

Часто сравнивают с AATIX:
AATIX с VOOAATIX с AAIIXAATIX с FSOPXAATIX с CSMDXAATIX с DFISXAATIX с BOSOXAATIX с AUERX
Часто сравнивают с ADEIX:
ADEIX с FXNAXADEIX с FSPGXADEIX с VTVADEIX с SCHDADEIX с AAIIXADEIX с AUXFXADEIX с AVERX

Доходность на риск

AATIX vs. ADEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AATIX
Ранг доходности на риск AATIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AATIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AATIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AATIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AATIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AATIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ADEIX
Ранг доходности на риск ADEIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADEIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADEIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADEIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADEIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AATIX c ADEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AATIXADEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.15

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.70

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.54

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.24

5.15

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AATIX vs. ADEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AATIX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADEIX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AATIX и ADEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AATIXADEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.15

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.01

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.02

+0.46

Просадки

Сравнение просадок AATIX и ADEIX

Максимальная просадка AATIX за все время составила -43.17%, что меньше максимальной просадки ADEIX в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AATIX и ADEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AATIXADEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-94.85%

+51.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-8.03%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.94%

-94.85%

+64.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-94.85%

+64.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-93.43%

+86.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-22.47%

+15.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.40%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AATIX и ADEIX

Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что AATIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AATIXADEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

2.80%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

8.05%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

10.73%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

698.14%

-678.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

588.14%

-567.25%

Сравнение комиссий AATIX и ADEIX

AATIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ADEIX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AATIX и ADEIX

Дивидендная доходность AATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности ADEIX в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AATIX
Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund		8.43%8.77%0.00%1.88%2.21%23.11%0.28%0.05%7.60%7.54%0.14%1.01%
ADEIX
Ancora Dividend Value Equity Fund		3.27%3.38%0.54%1.30%1.43%1.06%1.23%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AATIX and ADEIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AATIX has higher volatility (5.05%) compared to ADEIX (2.80%). In terms of maximum drawdown, AATIX dropped -43.17% vs ADEIX's -94.85%.

ADEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AATIX и ADEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор