Сравнение AASOX с OBMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).
AASOX управляется Alger. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности AASOX и OBMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AASOX и OBMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASOX Alger Small Cap Growth Portfolio | -7.51% | 5.89% | 8.12% | 16.49% | -38.39% | -5.07% | 67.18% | 29.36% | 1.47% | 28.73% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 13.51% | 14.70% | 22.82% | 18.87% | -10.57% | 53.20% | 29.91% | 21.94% | -12.04% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AASOX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции AASOX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 7.39% против 19.20% соответственно.
AASOX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- -7.51%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- 7.39%
OBMCX
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 49.08%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 19.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AASOX и OBMCX
AASOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.
Доходность на риск
AASOX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск
AASOX
OBMCX
Сравнение AASOX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AASOX | OBMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.82 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.42 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 3.82 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 13.69 | -10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AASOX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.82 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.57 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.75 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.42 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между AASOX и OBMCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AASOX и OBMCX
Дивидендная доходность AASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности OBMCX в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASOX Alger Small Cap Growth Portfolio | 1.27% | 1.17% | 0.38% | 0.00% | 22.43% | 49.73% | 6.88% | 5.59% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 1.24% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок AASOX и OBMCX
Максимальная просадка AASOX за все время составила -74.54%, что больше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASOX и OBMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AASOX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.54% | -68.24% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -12.68% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.50% | -28.11% | -32.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | -50.04% | -10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.41% | -5.04% | -42.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.79% | -16.51% | -13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 3.54% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AASOX и OBMCX
Текущая волатильность для Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) составляет 9.24%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что AASOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AASOX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 12.02% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 19.34% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 27.49% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 26.14% | +14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.36% | 25.73% | +7.63% |