Сравнение AASOX с ALBAX
AASOX (Alger Small Cap Growth Portfolio) and ALBAX (Alger Growth & Income Fund) are both mutual funds - AASOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Alger, while ALBAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, AASOX returned 8.71%/yr vs 15.46%/yr for ALBAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AASOX charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for ALBAX.
Доходность
Сравнение доходности AASOX и ALBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AASOX показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у ALBAX с доходностью 13.85%. За последние 10 лет акции AASOX уступали акциям ALBAX по среднегодовой доходности: 8.71% против 15.46% соответственно.
AASOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 27.83%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- -2.53%
- 10 лет*
- 8.71%
ALBAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 35.27%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 15.46%
Сравнение доходности по годам AASOX и ALBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASOX Alger Small Cap Growth Portfolio | 9.87% | 5.89% | 8.12% | 16.49% | -38.39% | -5.07% | 67.18% | 29.36% | 1.47% | 28.73% |
ALBAX Alger Growth & Income Fund | 13.85% | 19.89% | 21.81% | 22.60% | -14.12% | 30.79% | 15.22% | 28.92% | -4.72% | 20.18% |
Correlation
The correlation between AASOX and ALBAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г. | 0.80 |
The correlation between AASOX and ALBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AASOX vs. ALBAX — Ранг доходности на риск
AASOX
ALBAX
Сравнение AASOX c ALBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AASOX | ALBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.54 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 4.60 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 20.90 | -15.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AASOX | ALBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 3.01 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.98 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.90 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.67 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок AASOX и ALBAX
Максимальная просадка AASOX за все время составила -74.54%, что больше максимальной просадки ALBAX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASOX и ALBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AASOX | ALBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.54% | -40.56% | -33.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -7.86% | -10.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.82% | -17.65% | -15.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.50% | -22.06% | -38.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | -34.26% | -26.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.53% | 0.00% | -37.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.84% | -7.34% | -22.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 1.73% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AASOX и ALBAX
Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Alger Growth & Income Fund (ALBAX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что AASOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AASOX | ALBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 3.06% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.40% | 9.22% | +8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 12.05% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.35% | 15.51% | +24.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.44% | 17.25% | +16.19% |
Сравнение комиссий AASOX и ALBAX
AASOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ALBAX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AASOX и ALBAX
Дивидендная доходность AASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности ALBAX в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASOX Alger Small Cap Growth Portfolio | 1.07% | 1.17% | 0.38% | 0.00% | 22.43% | 49.73% | 6.88% | 5.59% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALBAX Alger Growth & Income Fund | 0.80% | 0.74% | 1.08% | 0.98% | 1.24% | 4.17% | 2.55% | 5.00% | 6.75% | 2.35% | 1.56% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
AASOX and ALBAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AASOX has higher volatility (7.30%) compared to ALBAX (3.06%). In terms of maximum drawdown, AASOX dropped -74.54% vs ALBAX's -40.56%.
ALBAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AASOX и ALBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор