PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AASOX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AASOX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

AASOX управляется Alger. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AASOX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AASOX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AASOX
Alger Small Cap Growth Portfolio		-7.51%5.89%8.12%16.49%-38.39%-5.07%67.18%29.36%1.47%28.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, AASOX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AASOX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.39% против 14.14% соответственно.

AASOX

1 день
4.93%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-4.68%
1 год
17.78%
3 года*
5.05%
5 лет*
-6.70%
10 лет*
7.39%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Small Cap Growth Portfolio

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AASOX:
AASOX с QQQAASOX с FDGAASOX с ALAFXAASOX с ALARXAASOX с ALBAXAASOX с CMCIXAASOX с CTSIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий AASOX и VOO

AASOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

AASOX
Alger Small Cap Growth Portfolio
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

AASOX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AASOX
Ранг доходности на риск AASOX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASOX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASOX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASOX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASOX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASOX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AASOXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.01

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.53

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.55

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

7.31

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AASOX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASOX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASOX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AASOXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.01

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.71

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.79

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.83

-0.63

Корреляция

Корреляция между AASOX и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASOX и VOO

Дивидендная доходность AASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AASOX
Alger Small Cap Growth Portfolio		1.27%1.17%0.38%0.00%22.43%49.73%6.88%5.59%4.58%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AASOX и VOO

Максимальная просадка AASOX за все время составила -74.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASOX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AASOXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.54%

-33.99%

-40.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-11.98%

-6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.50%

-24.52%

-35.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

-33.99%

-26.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.41%

-5.55%

-41.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.79%

-3.72%

-26.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

2.55%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AASOX и VOO

Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AASOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AASOXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

5.34%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

9.47%

+7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.95%

18.11%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.37%

16.82%

+23.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.36%

17.99%

+15.37%