Сравнение AASOX с ALARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).
AASOX управляется Alger. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AASOX и ALARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AASOX и ALARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASOX Alger Small Cap Growth Portfolio | -7.51% | 5.89% | 8.12% | 16.49% | -38.39% | -5.07% | 67.18% | 29.36% | 1.47% | 28.73% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, AASOX показывает доходность -7.51%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции AASOX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: 7.39% против 16.80% соответственно.
AASOX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- -7.51%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- 7.39%
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AASOX и ALARX
AASOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ALARX в 1.12%.
Доходность на риск
AASOX vs. ALARX — Ранг доходности на риск
AASOX
ALARX
Сравнение AASOX c ALARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AASOX | ALARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.25 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.85 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.82 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 6.03 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AASOX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.25 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.46 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.68 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.47 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между AASOX и ALARX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AASOX и ALARX
Дивидендная доходность AASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности ALARX в 7.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASOX Alger Small Cap Growth Portfolio | 1.27% | 1.17% | 0.38% | 0.00% | 22.43% | 49.73% | 6.88% | 5.59% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
Просадки
Сравнение просадок AASOX и ALARX
Максимальная просадка AASOX за все время составила -74.54%, что больше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASOX и ALARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AASOX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.54% | -68.32% | -6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -18.65% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.50% | -46.86% | -13.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | -46.86% | -13.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.41% | -14.61% | -32.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.79% | -21.07% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 5.61% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AASOX и ALARX
Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеют волатильность 9.24% и 9.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AASOX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 9.23% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 17.21% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 27.96% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 27.79% | +12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.36% | 24.70% | +8.66% |