PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AASOX с FDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AASOXFDG
Дох-ть с нач. г.1.69%14.02%
Дох-ть за 1 год15.22%41.49%
Дох-ть за 3 года-11.84%1.93%
Коэф-т Шарпа0.772.41
Дневная вол-ть18.35%17.15%
Макс. просадка-60.31%-43.69%
Current Drawdown-49.50%-8.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AASOX и FDG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AASOX и FDG

С начала года, AASOX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у FDG с доходностью 14.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
34.32%
111.23%
AASOX
FDG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Small Cap Growth Portfolio

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Сравнение комиссий AASOX и FDG

AASOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDG в 0.45%.


AASOX
Alger Small Cap Growth Portfolio
График комиссии AASOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии FDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AASOX c FDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AASOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AASOX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AASOX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AASOX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AASOX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AASOX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.15
FDG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDG, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDG, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDG, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDG, с текущим значением в 8.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.29

Сравнение коэффициента Шарпа AASOX и FDG

Показатель коэффициента Шарпа AASOX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FDG равного 2.41. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AASOX и FDG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.77
2.41
AASOX
FDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASOX и FDG

Ни AASOX, ни FDG не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
AASOX
Alger Small Cap Growth Portfolio
0.00%0.00%22.43%49.73%6.88%5.59%4.58%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AASOX и FDG

Максимальная просадка AASOX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASOX и FDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-49.50%
-8.99%
AASOX
FDG

Волатильность

Сравнение волатильности AASOX и FDG

Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеют волатильность 6.64% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.64%
6.55%
AASOX
FDG