PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 7 дек. 2023 г.
Общая информация

Информация о фонде

ISINUS0155444062
ЭмитентAlger
Дата выпуска21 сент. 1988 г.
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$500,000
Класс активаАкции

Капитализация

Малая

Инвестиционный стиль

Рост

Комиссия

Комиссия Alger Small Cap Growth Portfolio составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


0.95%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Small Cap Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.23%
6.60%
AASOX (Alger Small Cap Growth Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AASOX

Alger Small Cap Growth Portfolio

Популярные сравнения: AASOX с VOO

Доходность

Alger Small Cap Growth Portfolio показал доход в 7.47% с начала года и 3.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Small Cap Growth Portfolio составила -0.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.47%18.49%
1 месяц8.00%4.20%
6 месяцев-1.23%6.60%
1 год3.41%15.43%
5 лет (среднегодовая)5.48%11.59%
10 лет (среднегодовая)-0.83%9.70%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-1.07%6.64%4.01%-3.36%-6.26%-6.88%8.55%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AASOX
Alger Small Cap Growth Portfolio
0.03
^GSPC
S&P 500
1.00

Коэффициент Шарпа

Alger Small Cap Growth Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.03. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.03
1.00
AASOX (Alger Small Cap Growth Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Small Cap Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.18 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018
Дивиденд$3.18$3.18$13.87$3.08$1.61$1.07

Дивидендный доход

20.87%22.43%49.73%6.88%5.59%4.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Small Cap Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$13.87
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61
2018$1.07

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-54.18%
-5.15%
AASOX (Alger Small Cap Growth Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Small Cap Growth Portfolio показал максимальную просадку в 60.31%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 592 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.31%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.59230 мар. 2011 г.858
-59.2%16 дек. 2021 г.46927 окт. 2023 г.
-55.76%2 мая 2011 г.120311 февр. 2016 г.106811 мая 2020 г.2271
-34.4%15 мая 2002 г.1029 окт. 2002 г.2288 сент. 2003 г.330
-23.32%16 февр. 2021 г.21114 дек. 2021 г.115 дек. 2021 г.212

График волатильности

Текущая волатильность Alger Small Cap Growth Portfolio составляет 6.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.04%
2.92%
AASOX (Alger Small Cap Growth Portfolio)
Benchmark (^GSPC)