PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AASOX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AASOX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

AASOX управляется Alger. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AASOX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AASOX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AASOX
Alger Small Cap Growth Portfolio		-7.51%5.89%8.12%16.49%-38.39%-5.07%67.18%29.36%1.47%28.73%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, AASOX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции AASOX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.39% против 18.99% соответственно.

AASOX

1 день
4.93%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-4.68%
1 год
17.78%
3 года*
5.05%
5 лет*
-6.70%
10 лет*
7.39%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Small Cap Growth Portfolio

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AASOX:
AASOX с VOOAASOX с FDGAASOX с AAGOXAASOX с ACAAXAASOX с ALAFXAASOX с ALARXAASOX с ALBAX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий AASOX и QQQ

AASOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

AASOX
Alger Small Cap Growth Portfolio
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

AASOX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AASOX
Ранг доходности на риск AASOX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASOX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASOX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASOX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASOX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASOX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AASOXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.07

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.66

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.00

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

7.32

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AASOX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASOX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASOX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AASOXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.07

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.59

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.86

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.38

-0.17

Корреляция

Корреляция между AASOX и QQQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASOX и QQQ

Дивидендная доходность AASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AASOX
Alger Small Cap Growth Portfolio		1.27%1.17%0.38%0.00%22.43%49.73%6.88%5.59%4.58%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок AASOX и QQQ

Максимальная просадка AASOX за все время составила -74.54%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASOX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AASOXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.54%

-82.97%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-12.62%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.50%

-35.12%

-25.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

-35.12%

-25.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.41%

-7.86%

-39.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.79%

-32.99%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

3.44%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AASOX и QQQ

Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что AASOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AASOXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

6.61%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

12.82%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.95%

22.70%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.37%

22.38%

+17.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.36%

22.25%

+11.11%