PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AASOX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AASOX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

AASOX управляется Alger. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности AASOX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AASOX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AASOX
Alger Small Cap Growth Portfolio		-7.51%5.89%8.12%16.49%-38.39%-5.07%67.18%29.36%1.47%28.73%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, AASOX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции AASOX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 7.39% против 14.90% соответственно.

AASOX

1 день
4.93%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-4.68%
1 год
17.78%
3 года*
5.05%
5 лет*
-6.70%
10 лет*
7.39%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Small Cap Growth Portfolio

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с AASOX:
AASOX с VOOAASOX с QQQAASOX с FDGAASOX с ACAAXAASOX с ALAFXAASOX с ALARXAASOX с ALBAX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий AASOX и NESGX

AASOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
AASOX
Alger Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

AASOX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AASOX
Ранг доходности на риск AASOX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASOX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASOX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASOX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASOX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASOX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AASOXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.58

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.17

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

3.11

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

10.44

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AASOX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASOX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASOX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AASOXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.58

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.04

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.58

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.52

-0.32

Корреляция

Корреляция между AASOX и NESGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASOX и NESGX

Дивидендная доходность AASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AASOX
Alger Small Cap Growth Portfolio		1.27%1.17%0.38%0.00%22.43%49.73%6.88%5.59%4.58%0.00%0.00%0.00%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок AASOX и NESGX

Максимальная просадка AASOX за все время составила -74.54%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASOX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AASOXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.54%

-50.29%

-24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-17.27%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.50%

-50.05%

-10.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

-50.29%

-10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.41%

-4.31%

-43.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.79%

-11.74%

-18.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

5.14%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AASOX и NESGX

Текущая волатильность для Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) составляет 9.24%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что AASOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AASOXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

12.14%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

23.43%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.95%

35.37%

-9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.37%

29.13%

+11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.36%

25.56%

+7.80%