Сравнение AASMX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
AASMX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности AASMX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AASMX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASMX Thrivent Small Cap Stock Fund | -0.47% | 2.13% | 13.02% | 12.20% | -11.24% | 23.82% | 22.48% | 27.55% | -10.77% | 11.70% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, AASMX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AASMX имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции SWSSX немного отстают с 9.87%.
AASMX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 10.21%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AASMX и SWSSX
AASMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
AASMX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
AASMX
SWSSX
Сравнение AASMX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AASMX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.11 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.66 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.81 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 6.78 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AASMX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.11 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.16 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AASMX и SWSSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AASMX и SWSSX
Дивидендная доходность AASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASMX Thrivent Small Cap Stock Fund | 3.15% | 3.14% | 4.21% | 0.42% | 12.87% | 14.74% | 1.83% | 10.84% | 18.67% | 0.00% | 0.17% | 0.00% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок AASMX и SWSSX
Максимальная просадка AASMX за все время составила -57.13%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASMX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AASMX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.13% | -60.34% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -13.90% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -31.93% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -41.81% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -7.91% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -10.78% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.71% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AASMX и SWSSX
Текущая волатильность для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) составляет 7.11%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что AASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AASMX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 7.53% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 14.53% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 23.31% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 22.62% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 24.05% | -1.43% |