PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AASMX с AABFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AASMX с AABFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX).

AASMX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. AABFX управляется Thrivent. Фонд был запущен 28 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности AASMX и AABFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AASMX и AABFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		-0.47%2.13%13.02%12.20%-11.24%23.82%22.48%27.55%-10.77%11.70%
AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund		-1.39%12.23%10.08%12.04%-13.93%11.83%8.69%16.65%-5.09%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, AASMX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у AABFX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции AASMX превзошли акции AABFX по среднегодовой доходности: 10.21% против 6.26% соответственно.

AASMX

1 день
2.90%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.83%
1 год
12.52%
3 года*
7.08%
5 лет*
4.09%
10 лет*
10.21%

AABFX

1 день
0.78%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.48%
1 год
10.01%
3 года*
9.51%
5 лет*
4.81%
10 лет*
6.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund

Thrivent Balanced Income Plus Fund

Часто сравнивают с AASMX:
AASMX с VOOAASMX с VBAASMX с CAMSXAASMX с AALGXAASMX с BOSOXAASMX с THMAXAASMX с AAHYX
Часто сравнивают с AABFX:
AABFX с THLIXAABFX с AAMBXAABFX с TCAAXAABFX с AAHYXAABFX с AALGXAABFX с THMAXAABFX с TSCSX

Сравнение комиссий AASMX и AABFX

AASMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AABFX в 1.00%.

AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund
AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund

Доходность на риск

AASMX vs. AABFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AASMX
Ранг доходности на риск AASMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASMX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AABFX
Ранг доходности на риск AABFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AABFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABFX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASMX c AABFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AASMXAABFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.34

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.90

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.90

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

7.71

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AASMX vs. AABFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASMX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа AABFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASMX и AABFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AASMXAABFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.34

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.57

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.03

Корреляция

Корреляция между AASMX и AABFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASMX и AABFX

Дивидендная доходность AASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности AABFX в 6.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		3.15%3.14%4.21%0.42%12.87%14.74%1.83%10.84%18.67%0.00%0.17%0.00%
AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund		6.70%7.25%6.43%2.97%2.26%6.99%2.03%2.37%9.70%2.04%2.37%1.90%

Просадки

Сравнение просадок AASMX и AABFX

Максимальная просадка AASMX за все время составила -57.13%, что больше максимальной просадки AABFX в -43.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASMX и AABFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AASMXAABFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.13%

-43.44%

-13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-5.52%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-21.56%

-7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-27.40%

-14.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-4.32%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-5.67%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

1.36%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AASMX и AABFX

Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что AASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AASMXAABFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

2.92%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

4.69%

+8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

7.66%

+14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

8.48%

+13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

9.28%

+13.34%