PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AASMX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AASMX с VB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AASMX returned 11.06%/yr vs 11.14%/yr for VB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AASMX charges 1.07%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности AASMX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AASMX показывает доходность 16.39%, а VB немного ниже – 16.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AASMX имеют среднегодовую доходность 11.06%, а акции VB немного впереди с 11.14%.

AASMX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
7.83%
С начала года
16.39%
1 год
22.92%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.29%
10 лет*
11.06%

VB

1 день
0.31%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
8.76%
С начала года
16.28%
1 год
25.42%
3 года*
14.96%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AASMX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		16.39%2.13%13.02%12.20%-11.24%23.82%22.48%27.55%-10.77%11.70%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		16.28%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between AASMX and VB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.96

The correlation between AASMX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с AASMX:
AASMX с VOOAASMX с AABFXAASMX с AAHYXAASMX с THMAXAASMX с CAMSXAASMX с AALGXAASMX с BOSOX
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с VTWOVB с SCHAVB с FSSNX

Доходность на риск

AASMX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AASMX
Ранг доходности на риск AASMX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASMX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASMX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASMX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASMX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASMX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASMX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AASMXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.55

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.26

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.84

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

10.37

-3.45

AASMX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASMX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASMX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AASMX и VB

Максимальная просадка AASMX за все время составила -57.13%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASMX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AASMXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.13%

-59.56%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-8.98%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.56%

-25.36%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-28.15%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-42.05%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-1.71%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-8.40%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.46%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AASMX и VB

Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что AASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AASMXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.38%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.07%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

16.47%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

20.74%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

21.36%

+1.23%

Сравнение комиссий AASMX и VB

AASMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASMX и VB

Дивидендная доходность AASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		2.69%3.14%4.21%0.42%12.87%14.74%1.83%10.84%18.67%0.00%0.17%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.21%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AASMX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AASMX has higher volatility (4.38%) compared to VB (3.38%). In terms of maximum drawdown, AASMX dropped -57.13% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AASMX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор