PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AASMX с VB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AASMX с VB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

AASMX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AASMX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AASMX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		-3.28%2.13%13.02%12.20%-11.24%23.82%22.48%27.55%-10.77%11.70%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.92%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Доходность по периодам

С начала года, AASMX показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции AASMX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 9.89% против 10.51% соответственно.

AASMX

1 день
-1.15%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.97%
1 год
9.87%
3 года*
6.06%
5 лет*
3.84%
10 лет*
9.89%

VB

1 день
3.18%
1 месяц
-5.13%
С начала года
1.92%
6 месяцев
3.76%
1 год
19.75%
3 года*
13.04%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с AASMX:
AASMX с VOOAASMX с AABFXAASMX с CAMSXAASMX с AALGXAASMX с AAHYXAASMX с BOSOXAASMX с THMAX
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Сравнение комиссий AASMX и VB

AASMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund
VB
Vanguard Small-Cap ETF

Доходность на риск

AASMX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AASMX
Ранг доходности на риск AASMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASMX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASMX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASMX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASMX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AASMXVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.91

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.41

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.39

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

5.97

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AASMX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASMX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASMX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AASMXVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.91

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.26

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.04

Корреляция

Корреляция между AASMX и VB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASMX и VB

Дивидендная доходность AASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VB в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		3.24%3.14%4.21%0.42%12.87%14.74%1.83%10.84%18.67%0.00%0.17%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.34%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок AASMX и VB

Максимальная просадка AASMX за все время составила -57.13%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASMX и VB.

Загрузка...

Показатели просадок

AASMXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.13%

-59.56%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-14.29%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-28.15%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-42.05%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.35%

-6.08%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-8.49%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.32%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AASMX и VB

Текущая волатильность для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) составляет 6.30%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что AASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AASMXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.84%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

12.60%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

21.86%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

20.78%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

21.40%

+1.20%