Сравнение AASMX с VB
AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AASMX returned 11.72%/yr vs 11.79%/yr for VB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AASMX charges 1.07%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности AASMX и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AASMX показывает доходность 16.05%, а VB немного ниже – 15.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AASMX имеют среднегодовую доходность 11.72%, а акции VB немного впереди с 11.79%.
AASMX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- 16.05%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 11.72%
VB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 15.66%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам AASMX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASMX Thrivent Small Cap Stock Fund | 16.05% | 2.13% | 13.02% | 12.20% | -11.24% | 23.82% | 22.48% | 27.55% | -10.77% | 11.70% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 15.66% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between AASMX and VB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.96 |
The correlation between AASMX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AASMX vs. VB — Ранг доходности на риск
AASMX
VB
Сравнение AASMX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AASMX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.09 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 11.33 | -3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AASMX и VB
Максимальная просадка AASMX за все время составила -57.13%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASMX и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AASMX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.13% | -59.56% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -8.98% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.56% | -25.36% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -28.15% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -42.05% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.41% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -8.42% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.44% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AASMX и VB
Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 5.14% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AASMX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.96% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 12.23% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 16.64% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 20.78% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 21.42% | +1.21% |
Сравнение комиссий AASMX и VB
AASMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AASMX и VB
Дивидендная доходность AASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности VB в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASMX Thrivent Small Cap Stock Fund | 2.70% | 3.14% | 4.21% | 0.42% | 12.87% | 14.74% | 1.83% | 10.84% | 18.67% | 0.00% | 0.17% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.18% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, AASMX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AASMX has higher volatility (5.14%) compared to VB (4.96%). In terms of maximum drawdown, AASMX dropped -57.13% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AASMX и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор