PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AASMX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AASMX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AASMX с VOO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

AASMX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AASMX или VOO.

Доходность

Сравнение доходности AASMX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AASMX:

-0.13

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

AASMX:

-0.05

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

AASMX:

0.99

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

AASMX:

-0.12

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

AASMX:

-0.33

VOO:

2.58

Индекс Язвы

AASMX:

10.00%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

AASMX:

22.80%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

AASMX:

-57.07%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AASMX:

-15.98%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, AASMX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции AASMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.35% против 12.81% соответственно.

AASMX

С начала года

-8.64%

1 месяц

5.06%

6 месяцев

-15.59%

1 год

-2.83%

3 года

2.95%

5 лет

12.97%

10 лет

9.35%

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

-1.46%

1 год

14.27%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий AASMX и VOO

AASMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AASMX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AASMX
Ранг риск-скорректированной доходности AASMX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AASMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AASMX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AASMX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASMX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASMX и VOO

Дивидендная доходность AASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		2.60%2.38%0.42%12.87%14.74%1.83%10.84%18.66%8.05%4.62%9.54%12.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AASMX и VOO

Максимальная просадка AASMX за все время составила -57.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASMX и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AASMX и VOO

Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что AASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...