Сравнение AASMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AASMX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AASMX или VOO.
Основные характеристики
| AASMX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.00% | 6.68% |
| Дох-ть за 1 год | 13.85% | 26.39% |
| Дох-ть за 3 года | 1.70% | 8.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.32% | 13.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.41% | 12.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 18.22% | 11.84% |
| Макс. просадка | -57.07% | -33.99% |
| Current Drawdown | -3.35% | -3.50% |
Корреляция
Корреляция между AASMX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AASMX и VOO
С начала года, AASMX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.68%. За последние 10 лет акции AASMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.41% против 12.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AASMX и VOO
AASMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AASMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AASMX и VOO
Дивидендная доходность AASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASMX Thrivent Small Cap Stock Fund | 0.42% | 0.42% | 12.88% | 14.74% | 1.83% | 10.84% | 18.67% | 0.00% | 0.17% | 0.00% | 12.07% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AASMX и VOO
Максимальная просадка AASMX за все время составила -57.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASMX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AASMX и VOO
Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что AASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.