PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AASMX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AASMX с VOO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

AASMX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AASMX или VOO.

Корреляция

Корреляция между AASMX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AASMX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AASMX:

-0.34

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

AASMX:

-0.30

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

AASMX:

0.96

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

AASMX:

-0.19

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

AASMX:

-0.67

VOO:

2.18

Индекс Язвы

AASMX:

10.18%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

AASMX:

22.41%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

AASMX:

-63.21%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AASMX:

-27.22%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, AASMX показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции AASMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.41% против 12.42% соответственно.

AASMX

С начала года

-10.09%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

-17.25%

1 год

-7.59%

5 лет

7.56%

10 лет

1.41%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.92%

5 лет

15.85%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AASMX и VOO

AASMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AASMX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AASMX
Ранг риск-скорректированной доходности AASMX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AASMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AASMX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AASMX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASMX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASMX и VOO

Дивидендная доходность AASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		2.64%2.37%0.42%12.88%14.74%1.83%10.84%18.67%0.00%0.17%0.00%12.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AASMX и VOO

Максимальная просадка AASMX за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASMX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AASMX и VOO

Загрузка...