PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS8858825719
CUSIP885882571
ЭмитентThrivent
Дата выпуска1 июл. 1996 г.
КатегорияSmall Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия Thrivent Small Cap Stock Fund составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AASMX

Thrivent Small Cap Stock Fund

Популярные сравнения: AASMX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Thrivent Small Cap Stock Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
563.73%
694.98%
AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Thrivent Small Cap Stock Fund показал доход в 5.53% с начала года и 15.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Thrivent Small Cap Stock Fund составила 8.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.53%10.04%
1 месяц5.23%3.53%
6 месяцев18.34%22.79%
1 год15.99%32.16%
5 лет (среднегодовая)11.82%13.15%
10 лет (среднегодовая)8.55%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.65%3.77%
2023-3.71%-5.31%-7.11%9.03%9.92%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund
0.90
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Thrivent Small Cap Stock Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.90
2.76
AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thrivent Small Cap Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.09$0.09$2.48$3.60$0.41$2.04$3.06$0.00$0.03$0.00$2.20

Дивидендный доход

0.40%0.42%12.88%14.74%1.83%10.84%18.67%0.00%0.17%0.00%12.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Small Cap Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.48
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.60
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.06
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Thrivent Small Cap Stock Fund показал максимальную просадку в 57.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1047 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.07%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.10477 мая 2013 г.1400
-42.7%10 окт. 1997 г.2608 окт. 1998 г.36129 февр. 2000 г.621
-41.66%21 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.1625 нояб. 2020 г.203
-41.02%15 сент. 2000 г.5159 окт. 2002 г.32020 янв. 2004 г.835
-30.62%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.369

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Thrivent Small Cap Stock Fund составляет 3.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.78%
2.82%
AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)