PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS8858825719
CUSIP885882571
ЭмитентThrivent
Дата выпуска1 июл. 1996 г.
КатегорияSmall Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AASMX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AASMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Thrivent Small Cap Stock Fund

Популярные сравнения: AASMX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Thrivent Small Cap Stock Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.58%
14.58%
AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Thrivent Small Cap Stock Fund показал доход в 2.65% с начала года и 10.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Thrivent Small Cap Stock Fund составила 8.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.65%13.87%
1 месяц-3.87%2.54%
6 месяцев4.73%15.10%
1 год10.96%23.18%
5 лет (среднегодовая)11.15%13.48%
10 лет (среднегодовая)8.03%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AASMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.65%3.77%5.01%-4.77%4.28%2.65%
202310.43%-1.08%-3.90%-2.37%-5.62%8.64%5.19%-3.71%-5.31%-7.11%9.03%9.92%12.20%
2022-6.01%3.48%1.05%-6.54%0.85%-8.48%7.87%-2.24%-9.24%11.14%3.86%-5.23%-11.24%
20211.55%10.18%1.90%4.73%0.44%0.32%-0.22%1.58%-2.79%3.91%-3.05%3.67%23.82%
2020-3.72%-8.66%-20.54%13.46%5.09%2.23%3.99%5.52%-3.58%6.37%18.85%7.51%22.47%
201911.34%5.42%-0.83%3.82%-7.82%7.39%-0.20%-4.19%1.60%2.73%4.39%2.34%27.55%
20182.97%-4.19%0.99%1.49%3.71%0.18%1.24%4.45%-0.96%-8.05%0.73%-12.44%-10.77%
2017-0.16%4.41%0.40%1.88%-0.92%2.40%0.43%-0.19%6.02%1.80%3.54%-7.82%11.70%
2016-6.70%-0.07%7.05%1.43%4.04%-1.00%5.11%2.38%0.83%-3.94%12.66%-2.06%19.92%
2015-3.51%4.78%2.33%-1.33%2.15%2.32%-1.08%-3.54%-5.77%3.83%1.82%-12.72%-11.47%
2014-2.90%3.83%-0.20%-3.29%0.47%4.73%-5.47%4.10%-4.04%6.01%0.15%1.63%4.32%
20136.98%0.96%3.55%-0.61%2.52%0.30%4.79%-4.29%6.39%3.93%3.13%2.83%34.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AASMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AASMX, с текущим значением в 2626
AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AASMX, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASMX, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASMX, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASMX, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASMX, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AASMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AASMX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AASMX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AASMX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AASMX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AASMX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.02

Коэффициент Шарпа

Thrivent Small Cap Stock Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.67
2.14
AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thrivent Small Cap Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.09$0.09$2.48$3.60$0.41$2.04$3.06$0.00$0.03$0.00$2.20

Дивидендный доход

0.41%0.42%12.88%14.74%1.83%10.84%18.67%0.00%0.17%0.00%12.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Small Cap Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.48$2.48
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.60$3.60
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04$2.04
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.06$3.06
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.19$2.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-4.12%
-0.04%
AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Thrivent Small Cap Stock Fund показал максимальную просадку в 57.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1047 торговых сессий.

Текущая просадка Thrivent Small Cap Stock Fund составляет 4.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.07%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.10477 мая 2013 г.1400
-42.7%10 окт. 1997 г.2608 окт. 1998 г.36129 февр. 2000 г.621
-41.66%21 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.1625 нояб. 2020 г.203
-41.02%15 сент. 2000 г.5159 окт. 2002 г.32020 янв. 2004 г.835
-30.62%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.369

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Thrivent Small Cap Stock Fund составляет 3.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.76%
2.26%
AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)