PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US8858825719

CUSIP

885882571

Эмитент

Thrivent

Дата выпуска

1 июл. 1996 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AASMX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AASMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AASMX с VOO
Популярные сравнения:
AASMX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Thrivent Small Cap Stock Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.70%
15.23%
AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Thrivent Small Cap Stock Fund показал доход в 1.07% с начала года и 14.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Thrivent Small Cap Stock Fund составила 2.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


AASMX

С начала года

1.07%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

4.70%

1 год

14.32%

5 лет

5.46%

10 лет

2.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

2.66%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

15.23%

1 год

22.15%

5 лет

12.59%

10 лет

11.41%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AASMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.58%1.07%
2024-2.65%3.77%5.01%-4.77%4.28%-0.75%8.09%-1.52%1.21%-2.19%9.15%-9.17%9.23%
202310.43%-1.08%-3.90%-2.37%-5.62%8.64%5.19%-3.71%-5.31%-7.11%9.04%9.91%12.20%
2022-6.01%3.48%1.05%-6.54%0.85%-8.48%7.87%-2.24%-9.25%11.14%3.86%-15.52%-20.88%
20211.55%10.18%1.90%4.73%0.44%0.29%-0.22%1.58%-2.79%3.91%-3.05%-9.13%8.50%
2020-3.72%-8.66%-20.54%13.46%5.09%2.23%3.99%5.52%-3.58%6.37%18.85%6.79%21.65%
201911.34%5.42%-0.83%3.82%-7.82%7.39%-0.20%-4.19%1.60%2.73%4.39%-7.65%15.11%
20182.97%-4.19%0.99%1.49%3.71%0.18%1.24%4.45%-0.96%-8.05%0.73%-25.39%-23.97%
2017-0.16%4.41%0.40%1.88%-0.92%2.40%0.43%-0.19%6.02%1.80%3.54%-7.82%11.70%
2016-6.70%-0.07%7.05%1.43%4.04%-1.00%5.11%2.38%0.83%-3.95%12.66%-2.06%19.92%
2015-3.51%4.78%2.33%-1.33%2.15%2.32%-1.08%-3.54%-5.77%3.83%1.82%-12.72%-11.47%
2014-2.90%3.83%-0.20%-3.29%0.47%4.69%-5.47%4.11%-4.04%6.01%0.15%-9.58%-7.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AASMX составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AASMX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AASMX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASMX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASMX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASMX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AASMX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.691.80
Коэффициент Сортино AASMX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.082.42
Коэффициент Омега AASMX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.131.33
Коэффициент Кальмара AASMX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.422.72
Коэффициент Мартина AASMX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.9511.10
AASMX
^GSPC

Thrivent Small Cap Stock Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.69
1.80
AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thrivent Small Cap Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.13$0.13$0.09$0.07$0.11$0.26$0.06$0.00$0.00$0.03

Дивидендный доход

0.54%0.54%0.42%0.34%0.46%1.16%0.30%0.00%0.00%0.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Small Cap Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-18.19%
-1.32%
AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Thrivent Small Cap Stock Fund показал максимальную просадку в 63.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1206 торговых сессий.

Текущая просадка Thrivent Small Cap Stock Fund составляет 18.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.21%6 дек. 2006 г.5649 мар. 2009 г.120620 дек. 2013 г.1770
-53.28%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.2036 янв. 2021 г.590
-42.7%10 окт. 1997 г.2608 окт. 1998 г.36129 февр. 2000 г.621
-41.02%15 сент. 2000 г.5159 окт. 2002 г.32020 янв. 2004 г.835
-39.5%9 нояб. 2021 г.49527 окт. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Thrivent Small Cap Stock Fund составляет 4.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.38%
4.08%
AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab