Сравнение AASMX с THMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX).
AASMX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. THMAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AASMX и THMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AASMX и THMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASMX Thrivent Small Cap Stock Fund | -0.47% | 2.13% | 13.02% | 12.20% | -11.24% | 23.82% | 22.48% | 27.55% | -10.77% | 11.70% |
THMAX Thrivent Moderate Allocation Fund | -2.37% | 13.27% | 18.33% | 15.69% | -16.43% | 11.95% | 13.29% | 18.35% | -4.94% | 9.24% |
Доходность по периодам
С начала года, AASMX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у THMAX с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции AASMX превзошли акции THMAX по среднегодовой доходности: 10.21% против 7.74% соответственно.
AASMX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 10.21%
THMAX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 12.28%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AASMX и THMAX
AASMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии THMAX в 0.79%.
Доходность на риск
AASMX vs. THMAX — Ранг доходности на риск
AASMX
THMAX
Сравнение AASMX c THMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AASMX | THMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.11 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.62 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.62 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 7.35 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AASMX | THMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.11 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.58 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.73 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между AASMX и THMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AASMX и THMAX
Дивидендная доходность AASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности THMAX в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASMX Thrivent Small Cap Stock Fund | 3.15% | 3.14% | 4.21% | 0.42% | 12.87% | 14.74% | 1.83% | 10.84% | 18.67% | 0.00% | 0.17% | 0.00% |
THMAX Thrivent Moderate Allocation Fund | 6.92% | 7.15% | 12.28% | 2.96% | 1.39% | 6.31% | 4.00% | 5.24% | 4.38% | 1.40% | 1.29% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок AASMX и THMAX
Максимальная просадка AASMX за все время составила -57.13%, что больше максимальной просадки THMAX в -41.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASMX и THMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AASMX | THMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.13% | -41.95% | -15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -8.00% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -24.22% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -24.22% | -17.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -4.68% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -5.57% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 1.77% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AASMX и THMAX
Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что AASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AASMX | THMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 3.67% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 6.38% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 11.42% | +10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 11.61% | +10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 10.71% | +11.91% |