Сравнение AASMX с AAHYX
AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund) and AAHYX (Thrivent Diversified Income Plus Fund) are both mutual funds - AASMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Thrivent, while AAHYX is a Diversified Portfolio fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, AASMX returned 10.95%/yr vs 4.95%/yr for AAHYX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AASMX charges 1.07%/yr vs 0.94%/yr for AAHYX.
Доходность
Сравнение доходности AASMX и AAHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AASMX показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у AAHYX с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции AASMX превзошли акции AAHYX по среднегодовой доходности: 10.95% против 4.95% соответственно.
AASMX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 10.95%
AAHYX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение доходности по годам AASMX и AAHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASMX Thrivent Small Cap Stock Fund | 12.51% | 2.13% | 13.02% | 12.20% | -11.24% | 23.82% | 22.48% | 27.55% | -10.77% | 11.70% |
AAHYX Thrivent Diversified Income Plus Fund | 3.55% | 9.57% | 6.80% | 9.27% | -12.64% | 6.22% | 6.67% | 13.12% | -3.08% | 8.98% |
Correlation
The correlation between AASMX and AAHYX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 1997 г. | 0.61 |
The correlation between AASMX and AAHYX shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AASMX vs. AAHYX — Ранг доходности на риск
AASMX
AAHYX
Сравнение AASMX c AAHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AASMX | AAHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.54 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.23 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 14.35 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AASMX | AAHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.69 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.59 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.82 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.71 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок AASMX и AAHYX
Максимальная просадка AASMX за все время составила -57.13%, что больше максимальной просадки AAHYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASMX и AAHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AASMX | AAHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.13% | -34.18% | -22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -3.54% | -8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.56% | -6.23% | -20.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -16.52% | -12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -20.04% | -21.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.26% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -4.55% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 0.79% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AASMX и AAHYX
Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что AASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AASMX | AAHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 1.52% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 3.40% | +8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 4.25% | +12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 5.78% | +16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 6.02% | +16.62% |
Сравнение комиссий AASMX и AAHYX
AASMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AAHYX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AASMX и AAHYX
Дивидендная доходность AASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности AAHYX в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAHYX Thrivent Diversified Income Plus Fund | 3.67% | 3.73% | 3.83% | 3.55% | 3.10% | 6.31% | 2.44% | 3.54% | 5.72% | 2.85% | 3.39% | 3.31% |
AASMX Thrivent Small Cap Stock Fund | 2.79% | 3.14% | 4.21% | 0.42% | 12.87% | 14.74% | 1.83% | 10.84% | 18.67% | 0.00% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AASMX and AAHYX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AASMX has higher volatility (4.39%) compared to AAHYX (1.52%). In terms of maximum drawdown, AASMX dropped -57.13% vs AAHYX's -34.18%.
AAHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AASMX и AAHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор