PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AASMX с AAHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AASMX с AAHYX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund) and AAHYX (Thrivent Diversified Income Plus Fund) are both mutual funds - AASMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Thrivent, while AAHYX is a Diversified Portfolio fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, AASMX returned 11.84%/yr vs 5.04%/yr for AAHYX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AASMX charges 1.07%/yr vs 0.94%/yr for AAHYX.

Доходность

Сравнение доходности AASMX и AAHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AASMX показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у AAHYX с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции AASMX превзошли акции AAHYX по среднегодовой доходности: 11.84% против 5.04% соответственно.

AASMX

1 день
1.12%
1 месяц
4.86%
С начала года
17.34%
6 месяцев
14.55%
1 год
27.88%
3 года*
14.67%
5 лет*
6.61%
10 лет*
11.84%

AAHYX

1 день
0.20%
1 месяц
0.25%
С начала года
3.55%
6 месяцев
3.25%
1 год
9.82%
3 года*
8.30%
5 лет*
3.35%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AASMX и AAHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		17.34%2.13%13.02%12.20%-11.24%23.82%22.48%27.55%-10.77%11.70%
AAHYX
Thrivent Diversified Income Plus Fund		3.55%9.57%6.80%9.27%-12.64%6.22%6.67%13.12%-3.08%8.98%

Correlation

The correlation between AASMX and AAHYX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 1997 г.

0.61

The correlation between AASMX and AAHYX shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund

Thrivent Diversified Income Plus Fund

Часто сравнивают с AASMX:
AASMX с VOOAASMX с AABFXAASMX с VBAASMX с CAMSXAASMX с THMAXAASMX с BOSOXAASMX с AALGX
Часто сравнивают с AAHYX:
AAHYX с AABFXAAHYX с AASCXAAHYX с AALGXAAHYX с AAUTXAAHYX с VASIXAAHYX с AOKAAHYX с AOM

Доходность на риск

AASMX vs. AAHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AASMX
Ранг доходности на риск AASMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASMX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASMX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASMX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AAHYX
Ранг доходности на риск AAHYX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAHYX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAHYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAHYX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAHYX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAHYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASMX c AAHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AASMXAAHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.22

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.19

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.79

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

12.22

-4.41

AASMX vs. AAHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASMX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа AAHYX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASMX и AAHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AASMX и AAHYX

Максимальная просадка AASMX за все время составила -57.13%, что больше максимальной просадки AAHYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASMX и AAHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AASMXAAHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.13%

-34.18%

-22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-3.54%

-8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.56%

-6.23%

-20.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-16.52%

-12.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-20.04%

-21.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-4.55%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

0.81%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AASMX и AAHYX

Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что AASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AASMXAAHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

1.78%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

3.69%

+9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

4.45%

+12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

5.82%

+16.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

6.02%

+16.61%

Сравнение комиссий AASMX и AAHYX

AASMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AAHYX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASMX и AAHYX

Дивидендная доходность AASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности AAHYX в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAHYX
Thrivent Diversified Income Plus Fund		3.67%3.73%3.83%3.55%3.10%6.31%2.44%3.54%5.72%2.85%3.39%3.31%
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		2.67%3.14%4.21%0.42%12.87%14.74%1.83%10.84%18.67%0.00%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AASMX and AAHYX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AASMX has higher volatility (5.11%) compared to AAHYX (1.78%). In terms of maximum drawdown, AASMX dropped -57.13% vs AAHYX's -34.18%.

AAHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AASMX и AAHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор