PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPU с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPU с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - AAPU is a Leveraged Equities fund tracking the Apple Inc. (150%), while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPU returned 25.97%/yr vs 18.42%/yr for USL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. AAPU charges 1.04%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности AAPU и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPU показывает доходность 23.16%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

AAPU

1 день
-3.04%
1 месяц
24.81%
С начала года
23.16%
6 месяцев
11.93%
1 год
104.11%
3 года*
25.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPU и USL

2026 (YTD)2025202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		23.16%-2.91%58.45%68.66%-32.82%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%-3.77%

Correlation

The correlation between AAPU and USL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.01

The correlation between AAPU and USL shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AAPU и USL

Секторы
AAPU
USL

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPU
100.0%
USL

-

Сырьевые материалы

AAPU

-

USL

-

Коммуникационные услуги

AAPU

-

USL

-

Потребительский циклический сектор

AAPU

-

USL

-

Потребительский защитный сектор

AAPU

-

USL

-

Энергетика

AAPU

-

USL

-

Финансовые услуги

AAPU

-

USL
4.5%

Здравоохранение

AAPU

-

USL

-

Промышленность

AAPU

-

USL

-

Недвижимость

AAPU

-

USL

-

Коммунальные услуги

AAPU

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с AAPU:
AAPU с AAPBAAPU с AAPXAAPU с AAPLAAPU с AAPDAAPU с APLYAAPU с TSDDAAPU с TQQQ
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

AAPU vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPU
Ранг доходности на риск AAPU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPU c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPUUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.04

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.58

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.47

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

7.02

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPU vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPU на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USL равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPU и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPUUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.04

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.01

+0.45

Просадки

Сравнение просадок AAPU и USL

Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPUUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-89.06%

+30.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-16.76%

-12.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.61%

-23.33%

-35.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-38.16%

+35.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-61.46%

+43.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.98%

8.27%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPU и USL

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеют волатильность 10.71% и 10.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPUUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

10.53%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.79%

23.33%

+8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.66%

28.54%

+16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.93%

30.08%

+18.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.93%

32.35%

+16.58%

Сравнение комиссий AAPU и USL

AAPU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPU и USL

Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		6.90%8.66%14.58%2.32%0.79%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAPU and USL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPU has higher volatility (10.71%) compared to USL (10.53%). In terms of maximum drawdown, AAPU dropped -58.61% vs USL's -89.06%.

On 3-year performance, AAPU leads with 25.97% vs 18.42% for USL. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 10.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AAPU has performed better with a 25.97% return vs 18.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.04% for AAPU.

AAPU has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 0.00% for USL.

AAPU is categorized as Leveraged Equities, while USL is Oil & Gas. AAPU tracks Apple Inc. (150%), while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Direxion and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.04% for AAPU and 0.88% for USL.

AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPU и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор