Сравнение TSDD с FBY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и YieldMax META Option Income ETF (FBY).
TSDD и FBY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDD и FBY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDD и FBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 28.07% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | -11.64% | 1.98% | 44.42% | 28.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 28.07%, что значительно выше, чем у FBY с доходностью -11.64%.
TSDD
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- -79.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDD и FBY
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FBY в 0.99%.
Доходность на риск
TSDD vs. FBY — Ранг доходности на риск
TSDD
FBY
Сравнение TSDD c FBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDD | FBY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | -0.21 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | -0.08 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.99 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.17 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.45 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDD | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.21 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 0.59 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между TSDD и FBY составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и FBY
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности FBY в 58.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.29% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
Просадки
Сравнение просадок TSDD и FBY
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и FBY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDD | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -31.53% | -67.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.32% | -29.50% | -60.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.53% | -24.06% | -74.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.41% | -7.12% | -62.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.90% | 11.31% | +66.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и FBY
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 22.84% по сравнению с YieldMax META Option Income ETF (FBY) с волатильностью 11.94%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDD | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.84% | 11.94% | +10.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.58% | 22.64% | +36.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.35% | 32.42% | +77.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.23% | 28.38% | +87.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.23% | 28.38% | +87.85% |