Сравнение TSDD с FBY
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and FBY (YieldMax META Option Income ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -62.89% vs -6.53% for FBY. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for FBY.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и FBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность -4.27%, что значительно выше, чем у FBY с доходностью -5.84%.
TSDD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- -62.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBY
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDD и FBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | -4.27% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | -5.84% | 1.98% | 44.42% | 28.57% |
Correlation
The correlation between TSDD and FBY is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. FBY — Ранг доходности на риск
TSDD
FBY
Сравнение TSDD c FBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDD | FBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.22 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.49 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDD | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.23 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.64 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок TSDD и FBY
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и FBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -31.53% | -67.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.12% | -29.50% | -46.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | -19.08% | -79.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.21% | -7.82% | -63.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.88% | 13.41% | +46.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и FBY
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 24.19% по сравнению с YieldMax META Option Income ETF (FBY) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.19% | 7.24% | +16.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.90% | 22.27% | +32.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.57% | 28.89% | +63.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.46% | 28.53% | +85.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.46% | 28.53% | +85.93% |
Сравнение комиссий TSDD и FBY
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FBY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и FBY
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что меньше доходности FBY в 55.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.74% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.80% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and FBY have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (24.19%) compared to FBY (7.24%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs FBY's -31.53%.
On 1-year performance, FBY leads with -6.53% vs -62.89% for TSDD. On fees, FBY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FBY has been the lower-risk option at 7.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBY has performed better with a -6.53% return vs -62.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
FBY has the higher dividend yield at 55.74%, compared with 8.80% for TSDD.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while FBY is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 0.99% for FBY.
FBY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и FBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор