PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSDD с FBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSDD и FBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у FBY с доходностью -13.50%.


TSDD

1 день
11.65%
1 месяц
18.16%
С начала года
12.81%
6 месяцев
31.20%
1 год
-50.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FBY

1 день
-0.06%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-13.67%
1 год
-17.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и FBY


2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
12.81%-74.84%-89.21%-20.49%
FBY
YieldMax META Option Income ETF
-13.50%1.98%44.42%28.46%

Correlation

The correlation between TSDD and FBY is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

YieldMax META Option Income ETF

Доходность на риск

TSDD vs. FBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 55
Ранг коэф-та Мартина

FBY
Ранг доходности на риск FBY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c FBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSDDFBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.91

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.60

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

-1.22

+0.33

TSDD vs. FBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBY равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и FBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSDD и FBY

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и FBY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSDDFBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-31.53%

-67.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.39%

-29.50%

-42.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.71%

-25.66%

-73.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.62%

-8.09%

-63.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.48%

14.46%

+42.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и FBY

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 27.76% по сравнению с YieldMax META Option Income ETF (FBY) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSDDFBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.76%

10.24%

+17.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.76%

23.30%

+33.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.21%

29.60%

+59.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.32%

28.65%

+85.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.32%

28.65%

+85.67%

Сравнение комиссий TSDD и FBY

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FBY в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и FBY

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности FBY в 57.98%


ПозицияTTM202520242023
FBY
YieldMax META Option Income ETF
57.98%55.43%53.89%8.31%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
7.47%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы


TSDD and FBY have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (27.76%) compared to FBY (10.24%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs FBY's -31.53%.

On 1-year performance, FBY leads with -17.63% vs -50.11% for TSDD. On fees, FBY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FBY has been the lower-risk option at 10.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBY has performed better with a -17.63% return vs -50.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

FBY has the higher dividend yield at 57.98%, compared with 7.47% for TSDD.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while FBY is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 0.99% for FBY.

TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и FBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор