Сравнение TSDD с FBY
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and FBY (YieldMax META Option Income ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -50.11% vs -17.63% for FBY. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for FBY.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и FBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у FBY с доходностью -13.50%.
TSDD
- 1 день
- 11.65%
- 1 месяц
- 18.16%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 31.20%
- 1 год
- -50.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -13.67%
- 1 год
- -17.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDD и FBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 12.81% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | -13.50% | 1.98% | 44.42% | 28.46% |
Correlation
The correlation between TSDD and FBY is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. FBY — Ранг доходности на риск
TSDD
FBY
Сравнение TSDD c FBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | FBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.91 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.60 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.22 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и FBY
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и FBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -31.53% | -67.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.39% | -29.50% | -42.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.71% | -25.66% | -73.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.62% | -8.09% | -63.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.48% | 14.46% | +42.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и FBY
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 27.76% по сравнению с YieldMax META Option Income ETF (FBY) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.76% | 10.24% | +17.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.76% | 23.30% | +33.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.21% | 29.60% | +59.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.32% | 28.65% | +85.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.32% | 28.65% | +85.67% |
Сравнение комиссий TSDD и FBY
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FBY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и FBY
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности FBY в 57.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 57.98% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.47% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and FBY have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (27.76%) compared to FBY (10.24%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs FBY's -31.53%.
On 1-year performance, FBY leads with -17.63% vs -50.11% for TSDD. On fees, FBY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FBY has been the lower-risk option at 10.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBY has performed better with a -17.63% return vs -50.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
FBY has the higher dividend yield at 57.98%, compared with 7.47% for TSDD.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while FBY is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 0.99% for FBY.
TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и FBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор