PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPU с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPU с TECL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - AAPU tracks the Apple Inc. (150%) while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPU returned 26.68%/yr vs 78.93%/yr for TECL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAPU charges 1.04%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности AAPU и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPU показывает доходность 23.73%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%.

AAPU

1 день
0.46%
1 месяц
19.06%
С начала года
23.73%
6 месяцев
15.25%
1 год
106.09%
3 года*
26.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPU и TECL

2026 (YTD)2025202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		23.73%-2.91%58.45%68.66%-32.82%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%38.60%36.15%203.14%-44.70%

Correlation

The correlation between AAPU and TECL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.61

Over the past year, the correlation between AAPU and TECL has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AAPU и TECL

Секторы
AAPU
TECL

Технологии

100.0%
20.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPU
100.0%
TECL
20.4%

Сырьевые материалы

AAPU

-

TECL

-

Коммуникационные услуги

AAPU

-

TECL

-

Потребительский циклический сектор

AAPU

-

TECL

-

Потребительский защитный сектор

AAPU

-

TECL

-

Энергетика

AAPU

-

TECL
0.0%

Финансовые услуги

AAPU

-

TECL

-

Здравоохранение

AAPU

-

TECL

-

Промышленность

AAPU

-

TECL
0.0%

Недвижимость

AAPU

-

TECL

-

Коммунальные услуги

AAPU

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с AAPU:
AAPU с AAPBAAPU с AAPXAAPU с AAPLAAPU с AAPDAAPU с APLYAAPU с TSDDAAPU с TQQQ
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

AAPU vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPU
Ранг доходности на риск AAPU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPU c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPUTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
4.03

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.52

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

5.39

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

15.48

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPU vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPU на текущий момент составляет 2.39, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPU и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPUTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

4.03

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.76

-0.30

Просадки

Сравнение просадок AAPU и TECL

Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPUTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-77.96%

+19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-46.58%

+17.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.61%

-66.58%

+7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-7.42%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.67%

-18.38%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.98%

16.19%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPU и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) составляет 9.81%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что AAPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPUTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

21.53%

-11.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.73%

50.05%

-18.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.65%

62.27%

-17.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.90%

74.08%

-25.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.90%

72.35%

-23.45%

Сравнение комиссий AAPU и TECL

AAPU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPU и TECL

Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности TECL в 3.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		6.87%8.66%14.58%2.32%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

AAPU and TECL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (21.53%) compared to AAPU (9.81%). In terms of maximum drawdown, AAPU dropped -58.61% vs TECL's -77.96%.

On 3-year performance, TECL leads with 78.93% vs 26.68% for AAPU. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, AAPU has been the lower-risk option at 9.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TECL has performed better with a 78.93% return vs 26.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.04% for AAPU.

AAPU has the higher dividend yield at 6.87%, compared with 3.30% for TECL.

AAPU tracks Apple Inc. (150%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.04% for AAPU and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPU и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор