PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPU с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPU с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AAPU is a Leveraged Equities fund tracking the Apple Inc. (150%), while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPU returned 25.97%/yr vs 19.03%/yr for OILK. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. AAPU charges 1.04%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности AAPU и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPU показывает доходность 23.16%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

AAPU

1 день
-3.04%
1 месяц
24.81%
С начала года
23.16%
6 месяцев
11.93%
1 год
104.11%
3 года*
25.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPU и OILK

2026 (YTD)2025202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		23.16%-2.91%58.45%68.66%-32.82%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%-4.82%

Correlation

The correlation between AAPU and OILK is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.01

The correlation between AAPU and OILK shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AAPU и OILK

Секторы
AAPU
OILK

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPU
100.0%
OILK

-

Сырьевые материалы

AAPU

-

OILK

-

Коммуникационные услуги

AAPU

-

OILK

-

Потребительский циклический сектор

AAPU

-

OILK
100.0%

Потребительский защитный сектор

AAPU

-

OILK

-

Энергетика

AAPU

-

OILK

-

Финансовые услуги

AAPU

-

OILK

-

Здравоохранение

AAPU

-

OILK

-

Промышленность

AAPU

-

OILK

-

Недвижимость

AAPU

-

OILK

-

Коммунальные услуги

AAPU

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с AAPU:
AAPU с AAPBAAPU с AAPXAAPU с AAPLAAPU с AAPDAAPU с APLYAAPU с TSDDAAPU с TQQQ
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

AAPU vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPU
Ранг доходности на риск AAPU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPU c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPUOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.06

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.59

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.42

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

6.91

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPU vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPU на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPU и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPUOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.06

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.12

+0.34

Просадки

Сравнение просадок AAPU и OILK

Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPUOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-83.76%

+25.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-17.35%

-11.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.61%

-23.42%

-35.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-3.66%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-32.61%

+14.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.98%

8.56%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPU и OILK

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеют волатильность 10.71% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPUOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

10.44%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.79%

23.26%

+8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.66%

28.75%

+15.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.93%

30.12%

+18.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.93%

35.97%

+12.96%

Сравнение комиссий AAPU и OILK

AAPU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPU и OILK

Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что меньше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		6.90%8.66%14.58%2.32%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

AAPU and OILK have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPU has higher volatility (10.71%) compared to OILK (10.44%). In terms of maximum drawdown, AAPU dropped -58.61% vs OILK's -83.76%.

On 3-year performance, AAPU leads with 25.97% vs 19.03% for OILK. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 10.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AAPU has performed better with a 25.97% return vs 19.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.04% for AAPU.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 6.90% for AAPU.

AAPU is categorized as Leveraged Equities, while OILK is Oil & Gas. AAPU tracks Apple Inc. (150%), while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.04% for AAPU and 0.68% for OILK.

AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPU и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор