Сравнение AAPL с SHOP
AAPL (Apple Inc) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AAPL in Consumer Electronics, SHOP in Software - Application. Over the past 10 years, AAPL returned 30.70%/yr vs 43.82%/yr for SHOP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -22.67%. За последние 10 лет акции AAPL уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 30.70% против 43.82% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 9.59%
- 6 месяцев
- 28.05%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 55.26%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 30.70%
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
Сравнение доходности по годам AAPL и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 20.35% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between AAPL and SHOP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.41 |
The correlation between AAPL and SHOP shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.80T
SHOP:
$161.53B
AAPL:
$8.25
SHOP:
$1.02
AAPL:
39.60
SHOP:
122.15
AAPL:
5.21
SHOP:
0.23
AAPL:
10.75
SHOP:
17.69
AAPL:
45.29
SHOP:
12.98
AAPL:
$451.44B
SHOP:
$9.20B
AAPL:
$216.07B
SHOP:
$5.93B
AAPL:
$153.63B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. SHOP — Ранг доходности на риск
AAPL
SHOP
Сравнение AAPL c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.04 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | -0.04 | +4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | -0.08 | +9.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и SHOP
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, примерно равная максимальной просадке SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -84.82% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -46.71% | +32.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -46.71% | +13.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -84.82% | +51.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -84.82% | +46.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -30.46% | +28.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.54% | -28.28% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 24.67% | -18.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и SHOP
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 10.61%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 11.63% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 44.06% | -24.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 57.17% | -32.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 65.63% | -37.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.08% | 59.05% | -29.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и SHOP
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AAPL and SHOP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (11.63%) compared to AAPL (10.61%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs SHOP's -84.82%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор