Сравнение AAPL с GSG
AAPL (Apple Inc) is a stock, while GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Over the past 10 years, AAPL returned 28.88%/yr vs 8.03%/yr for GSG. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 14.61%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 32.52%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 28.88% против 8.03% соответственно.
AAPL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- 53.87%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 28.88%
- Всё время*
- 19.31%
GSG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 32.52%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 8.03%
- Всё время*
- -2.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | $20.71B | $17.73B | $17.51B |
| $18.96M | $16.42M | $22.87M |
Сравнение доходности по годам AAPL и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 14.61% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 32.52% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between AAPL and GSG is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2006 г. | 0.17 |
The correlation between AAPL and GSG shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. GSG — Ранг доходности на риск
AAPL
GSG
Сравнение AAPL c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.00 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 6.32 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и GSG
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -89.62% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -18.81% | +5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -18.81% | -14.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -29.12% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -57.64% | +19.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -59.99% | +51.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.51% | -63.67% | +34.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 5.94% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и GSG
Apple Inc (AAPL) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 8.99% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.52% | 21.89% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.89% | 24.44% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 22.90% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 22.08% | +7.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и GSG
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPL and GSG have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (10.76%) compared to GSG (8.99%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs GSG's -89.62%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор