Сравнение AAPL с ENPH
AAPL (Apple Inc) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AAPL in Consumer Electronics, ENPH in Solar. Over the past 10 years, AAPL returned 30.70%/yr vs 35.80%/yr for ENPH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и ENPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 20.35%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 23.12%. За последние 10 лет акции AAPL уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 30.70% против 35.80% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 9.59%
- 6 месяцев
- 28.05%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 55.26%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 30.70%
- Всё время*
- 19.46%
ENPH
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -24.52%
- 6 месяцев
- 12.81%
- С начала года
- 23.12%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -39.42%
- 5 лет*
- -26.16%
- 10 лет*
- 35.80%
- Всё время*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам AAPL и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 20.35% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 23.12% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
Correlation
The correlation between AAPL and ENPH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.80T
ENPH:
$5.20B
AAPL:
$8.25
ENPH:
$0.92
AAPL:
39.60
ENPH:
42.86
AAPL:
5.21
ENPH:
0.98
AAPL:
10.75
ENPH:
3.74
AAPL:
45.29
ENPH:
4.70
AAPL:
$451.44B
ENPH:
$1.40B
AAPL:
$216.07B
ENPH:
$619.16M
AAPL:
$153.63B
ENPH:
$189.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. ENPH — Ранг доходности на риск
AAPL
ENPH
Сравнение AAPL c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.08 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | -0.01 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | -0.01 | +9.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и ENPH
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и ENPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -95.97% | +14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -45.44% | +31.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -85.45% | +52.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -92.23% | +58.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -92.23% | +53.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -88.26% | +86.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.54% | -50.81% | +21.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 23.47% | -17.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и ENPH
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 10.61%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 21.42% | -10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 69.37% | -50.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 83.92% | -59.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 70.62% | -42.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.08% | 78.38% | -49.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и ENPH
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и ENPH
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and ENPH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (21.42%) compared to AAPL (10.61%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs ENPH's -95.97%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и ENPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор