PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL с ADSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAPL с ADSK

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

AAPL (Apple Inc) and ADSK (Autodesk, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AAPL in Consumer Electronics, ADSK in Software - Application. Over the past 10 years, AAPL returned 29.55%/yr vs 14.32%/yr for ADSK. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -33.70%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции ADSK по среднегодовой доходности: 29.55% против 14.32% соответственно.

AAPL

1 день
3.14%
1 месяц
-9.06%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.99%
1 год
41.69%
3 года*
15.23%
5 лет*
16.94%
10 лет*
29.55%

ADSK

1 день
3.44%
1 месяц
-15.15%
С начала года
-33.70%
6 месяцев
-34.73%
1 год
-35.68%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-7.43%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPL и ADSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAPL
Apple Inc		4.58%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%
ADSK
Autodesk, Inc.		-33.70%0.15%21.39%30.29%-33.54%-7.91%66.43%42.65%22.68%41.64%

Correlation

The correlation between AAPL and ADSK is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г.

0.36

Over the past year, the correlation between AAPL and ADSK has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAPL:

$4.19T

ADSK:

$41.61B

EPS

AAPL:

$8.24

ADSK:

$6.84

Коэффициент P/E

AAPL:

34.46

ADSK:

28.71

Коэффициент PEG

AAPL:

4.53

ADSK:

1.10

Коэффициент P/S

AAPL:

9.36

ADSK:

5.59

Коэффициент P/B

AAPL:

39.35

ADSK:

13.05

Общая выручка (12 мес.)

AAPL:

$451.44B

ADSK:

$7.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAPL:

$216.07B

ADSK:

$6.84B

EBITDA (12 мес.)

AAPL:

$153.63B

ADSK:

$2.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

Autodesk, Inc.

Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO
Часто сравнивают с ADSK:
ADSK с ADBEADSK с PTCADSK с GDADSK с VOOADSK с TEAMADSK с BSYADSK с ADP

Доходность на риск

AAPL vs. ADSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ADSK
Ранг доходности на риск ADSK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSK: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPLADSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-1.05

+2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
-1.46

+3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.82

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

-0.84

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

-1.83

+9.16

AAPL vs. ADSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа ADSK равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPL и ADSK

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и ADSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPLADSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.80%

-76.92%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-42.56%

+28.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.36%

-42.56%

+9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-51.99%

+18.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-51.99%

+13.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-42.66%

+32.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.58%

-22.65%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

19.46%

-13.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и ADSK

Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 9.74%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPLADSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

14.87%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.03%

28.69%

-10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.61%

34.16%

-10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.69%

35.34%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.99%

36.40%

-7.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и ADSK

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как ADSK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.37%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
ADSK
Autodesk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAPL и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
111.18B
1.93B
(AAPL) Общая выручка
(ADSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAPL и ADSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apple Inc и Autodesk, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
49.3%
91.0%
Активы портфеля
AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

ADSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

ADSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

ADSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.

Часто задаваемые вопросы

AAPL and ADSK have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADSK has higher volatility (14.87%) compared to AAPL (9.74%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs ADSK's -76.92%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPL и ADSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор