Сравнение AAPL с ADSK
AAPL (Apple Inc) and ADSK (Autodesk, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AAPL in Consumer Electronics, ADSK in Software - Application. Over the past 10 years, AAPL returned 29.63%/yr vs 14.89%/yr for ADSK. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и ADSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -23.98%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции ADSK по среднегодовой доходности: 29.63% против 14.89% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
ADSK
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -23.98%
- 6 месяцев
- -25.33%
- 1 год
- -24.45%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- -3.97%
- 10 лет*
- 14.89%
Сравнение доходности по годам AAPL и ADSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 11.12% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
ADSK Autodesk, Inc. | -23.98% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
Correlation
The correlation between AAPL and ADSK is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between AAPL and ADSK has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.45T
ADSK:
$47.71B
AAPL:
$8.24
ADSK:
$6.84
AAPL:
36.61
ADSK:
32.92
AAPL:
4.82
ADSK:
1.27
AAPL:
9.94
ADSK:
6.42
AAPL:
41.82
ADSK:
14.96
AAPL:
$451.44B
ADSK:
$7.51B
AAPL:
$216.07B
ADSK:
$6.84B
AAPL:
$153.63B
ADSK:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. ADSK — Ранг доходности на риск
AAPL
ADSK
Сравнение AAPL c ADSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPL | ADSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.88 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.74 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -1.41 | +10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPL | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -0.75 | +2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.11 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.41 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и ADSK
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и ADSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -76.92% | -4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -33.15% | +19.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -33.15% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -51.99% | +18.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -51.99% | +13.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -34.25% | +29.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.60% | -22.62% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 17.31% | -11.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и ADSK
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 5.68%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 12.22% | -6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 26.90% | -10.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 32.84% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 35.06% | -7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 36.44% | -7.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и ADSK
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как ADSK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и ADSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и ADSK
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and ADSK have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (12.22%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs ADSK's -76.92%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и ADSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор