Сравнение AAPD с TSLL
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. AAPD is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -16.24%/yr vs 9.79%/yr for TSLL. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -12.45%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -20.85%.
AAPD
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -10.79%
- С начала года
- -12.45%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- -33.84%
- 3 года*
- -16.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -20.85%
- 6 месяцев
- -21.38%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPD и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -12.45% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 21.49% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -20.85% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.85% |
Correlation
The correlation between AAPD and TSLL is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -0.41 |
The correlation between AAPD and TSLL shifts across timeframes, from -0.41 (all time) to -0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. TSLL — Ранг доходности на риск
AAPD
TSLL
Сравнение AAPD c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPD | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.09 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.13 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 0.27 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | 0.08 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.08 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок AAPD и TSLL
Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -82.88% | +23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.37% | -54.75% | +17.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.07% | -82.88% | +33.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -60.03% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.19% | -53.82% | +19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.16% | 26.72% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 5.47%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 24.26% | -18.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 54.47% | -38.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 92.38% | -70.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.02% | 106.87% | -79.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.02% | 106.87% | -79.85% |
Сравнение комиссий AAPD и TSLL
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и TSLL
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности TSLL в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.84% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 6.46% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and TSLL have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (24.26%) compared to AAPD (5.47%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, TSLL leads with 9.79% vs -16.24% for AAPD. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLL has performed better with a 9.79% return vs -16.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
TSLL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 3.84% for AAPD.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор