Сравнение AAPD с TSLL
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. AAPD is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -14.13%/yr vs -7.12%/yr for TSLL. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -8.23%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -37.67%.
AAPD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- -31.35%
- 3 года*
- -14.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -12.25%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -37.67%
- 6 месяцев
- -46.82%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPD и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -8.23% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 20.24% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -37.67% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
Correlation
The correlation between AAPD and TSLL is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.41 |
The correlation between AAPD and TSLL shifts across timeframes, from -0.41 (all time) to -0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. TSLL — Ранг доходности на риск
AAPD
TSLL
Сравнение AAPD c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPD | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.04 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.25 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.49 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPD и TSLL
Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -82.88% | +23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.88% | -54.75% | +18.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.07% | -82.88% | +33.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.22% | -68.52% | +11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.48% | -53.92% | +19.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.76% | 27.78% | -5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 6.84%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 28.98%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 28.98% | -22.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 56.84% | -40.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 89.07% | -66.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 106.91% | -79.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 106.91% | -79.94% |
Сравнение комиссий AAPD и TSLL
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и TSLL
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности TSLL в 8.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.66% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.21% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and TSLL have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (28.98%) compared to AAPD (6.84%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, TSLL leads with -7.12% vs -14.13% for AAPD. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLL has performed better with a -7.12% return vs -14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
TSLL has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 3.66% for AAPD.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор