Сравнение AAPD с TECL
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -16.55%/yr vs 78.93%/yr for TECL. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%.
AAPD
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- -12.68%
- 6 месяцев
- -9.47%
- 1 год
- -34.13%
- 3 года*
- -16.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 55.10%
- С начала года
- 115.57%
- 6 месяцев
- 106.65%
- 1 год
- 249.35%
- 3 года*
- 78.93%
- 5 лет*
- 42.11%
- 10 лет*
- 53.62%
Сравнение доходности по годам AAPD и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -12.68% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 21.49% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 115.57% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -44.70% |
Correlation
The correlation between AAPD and TECL is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -0.62 |
Over the past year, the inverse relationship between AAPD and TECL has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.41, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. TECL — Ранг доходности на риск
AAPD
TECL
Сравнение AAPD c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPD | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.46 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 5.39 | -6.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 15.48 | -16.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.53 | 4.03 | -5.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.76 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок AAPD и TECL
Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -77.96% | +18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.37% | -46.58% | +9.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.07% | -66.58% | +17.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.29% | -7.42% | -51.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.21% | -18.38% | -15.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.27% | 16.19% | +7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 5.03%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 21.53% | -16.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 50.05% | -34.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 62.27% | -39.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 74.08% | -47.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 72.35% | -45.34% |
Сравнение комиссий AAPD и TECL
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и TECL
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности TECL в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.85% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.30% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and TECL have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (21.53%) compared to AAPD (5.03%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs TECL's -77.96%.
On 3-year performance, TECL leads with 78.93% vs -16.55% for AAPD. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TECL has performed better with a 78.93% return vs -16.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPD has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.30% for TECL.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор