Сравнение AAPD с TECL
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -16.64%/yr vs 50.48%/yr for TECL. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -18.97%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 56.36%.
AAPD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- -23.13%
- С начала года
- -18.97%
- 1 год
- -36.99%
- 3 года*
- -16.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- -16.54%
- 6 месяцев
- 52.63%
- С начала года
- 56.36%
- 1 год
- 97.13%
- 3 года*
- 50.48%
- 5 лет*
- 27.73%
- 10 лет*
- 47.50%
Сравнение доходности по годам AAPD и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -18.97% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 20.24% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 56.36% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -46.39% |
Correlation
The correlation between AAPD and TECL is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.60 |
Over the past year, the inverse relationship between AAPD and TECL has weakened: their correlation has moved from -0.60 to -0.35, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. TECL — Ранг доходности на риск
AAPD
TECL
Сравнение AAPD c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPD | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.24 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.10 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 5.40 | -6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPD и TECL
Максимальная просадка AAPD за все время составила -62.23%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.23% | -77.96% | +15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.42% | -46.58% | +7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.15% | -66.58% | +14.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.23% | -32.85% | -29.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -18.40% | -16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 18.05% | +5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 9.99%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 29.65%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 29.65% | -19.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 63.10% | -44.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 73.23% | -48.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 76.11% | -48.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.22% | 73.26% | -46.04% |
Сравнение комиссий AAPD и TECL
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и TECL
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности TECL в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.77% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.55% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and TECL have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (29.65%) compared to AAPD (9.99%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -62.23% vs TECL's -77.96%.
On 3-year performance, TECL leads with 50.48% vs -16.64% for AAPD. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 9.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TECL has performed better with a 50.48% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
TECL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 3.77% for AAPD.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор