Сравнение AAPD с SVIX
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past 3 years, AAPD returned -16.24%/yr vs -0.59%/yr for SVIX. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.17%.
AAPD
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -10.79%
- С начала года
- -12.45%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- -33.84%
- 3 года*
- -16.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -12.45% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 21.49% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | 12.86% |
Correlation
The correlation between AAPD and SVIX is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
AAPD
SVIX
Сравнение AAPD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.20 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.21 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 3.50 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | 0.95 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.16 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок AAPD и SVIX
Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -79.30% | +19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.37% | -42.69% | +5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.07% | -79.30% | +30.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -56.14% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.19% | -31.60% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.16% | 14.75% | +8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и SVIX
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 5.47%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 7.38% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 41.05% | -25.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 54.75% | -32.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.02% | 66.27% | -39.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.02% | 66.27% | -39.25% |
Сравнение комиссий AAPD и SVIX
AAPD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и SVIX
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.84% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and SVIX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (7.38%) compared to AAPD (5.47%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -0.59% vs -16.24% for AAPD. On fees, AAPD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.59% return vs -16.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
AAPD has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.00% for SVIX.
They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор