Сравнение AAPD с SVIX
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -16.64%/yr vs -5.58%/yr for SVIX. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -18.97%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
AAPD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- -23.13%
- С начала года
- -18.97%
- 1 год
- -36.99%
- 3 года*
- -16.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -18.97% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 20.24% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | 12.08% |
Correlation
The correlation between AAPD and SVIX is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
AAPD
SVIX
Сравнение AAPD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.20 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.21 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 3.44 | -4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPD и SVIX
Максимальная просадка AAPD за все время составила -62.23%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.23% | -79.30% | +17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.42% | -42.69% | +3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.15% | -79.30% | +27.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.23% | -51.72% | -10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -32.18% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 14.99% | +8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и SVIX
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 9.99%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 11.40% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 43.72% | -24.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 55.42% | -31.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 65.88% | -38.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.22% | 65.88% | -38.66% |
Сравнение комиссий AAPD и SVIX
AAPD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и SVIX
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.77% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and SVIX have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (11.40%) compared to AAPD (9.99%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -62.23% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.58% vs -16.64% for AAPD. On fees, AAPD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 9.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.58% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
AAPD has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.00% for SVIX.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор